综合性实践环节总结(模版)解释.docx

[键入文字] [键入文字] [键入文字] [键入文字] 综合性实践环节 总结报告 题目： 关于沪深股市的统计分析 时间： 第9-10周 地点: 陕西理工学院 班级: 数应1302班 成员： 马星博、李新、董凯、孙坤、张讯 序号成员承担工作1马星博数据处理及分析2李新数据处理及分析3董凯结论整理4孙坤结论整理5张讯Ppt制作 题目：关于沪深股市的统计分析 研究目的及意义 目的：通过对深证股市和上证股市的分别分析以及相互比较得到其各自的特点及相互的影响，从而使投资者对未来股价的趋势和风险有一个理论上的了解，从而指导投资者的投资。 意义：通过对所得数据的分析是我们能够更加???练的掌握一些统计软件，并且对金融数据的分析步骤及分析方法有更深入的了解，从而提高自己。 指标（变量）选择及数据来源 指标变量：日期、开盘价、收盘价、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交金额、对数收益率 数据来源:统计分析实践环节分析材料—沪深股市。 数据处理及分析 对所有变量进行描述性分析（均值、方差、峰度、偏度、极值、带正态曲线的直方图）结果如下：  分布拟合与参数估计 由1中的带正态曲线的直方图以及峰度和偏度，我们对以上数据进行数学变换，对其变换后的数据进行正态性检验得到p-p图，结果如下： （1）上证股市： 估計的分配參數开盘收盘最低最高常態分配位置7.64037.64097.63057.6494尺度.35294.35313.35162.35450觀察值未加權。（对数）  估計的分配參數涨跌额涨跌幅常態分配位置2.5546-.4555尺度1.362751.19943觀察值未加權。（对数） 估計的分配參數对数收益率常態分配位置-5.88739972050604尺度1.260644597311012觀察值未加權。（对数） 估計的分配參數成交量(手)成交金额(万)常態分配位置-.0028-.0055尺度.26179.29910觀察值未加權。 (差分，对数) 由图前四个能较好的模拟正态分布而后面的变量数据即便进行数学变换依然不能很好地模拟正态分布，由图可知其服从偏正态分布，其参数如参数表。 （2）深证股市： 估計的分配參數开盘收盘最低最高常態分配位置7334.03067339.79057248.49057421.1450尺度3997.284454000.145863936.572694056.91056觀察值未加權。（不做变换） 估計的分配參數涨跌额涨跌幅常態分配位置3.8439-.2685尺度1.421241.16341觀察值未加權。（对数）  估計的分配參數对数收益率常態分配位置-.00013278174724尺度.007615296137803觀察值未加權。（不做变换） 估計的分配參數成交量(手)成交金额(万)常態分配位置-.0034-.0032尺度.31678.31444觀察值未加權。（对数，差分） 由图可知前四个变量后半部分能较好的模拟正态分布，中间两个全部能模拟正态分布，后三个属于偏正态分布，参数如参数表。 价格变动趋势（做开盘、收盘、实际涨跌额、对数收益率分别对时间的散点图。 注：实际涨跌额=收盘价-开盘价 结果如下： （1）上证股市： 由图知从2000年-2014年开盘价波动较大，可大致分为两部分，前半部分为2000-2006年价格统一较低，后半部分为2006-2014年价格统一较高，其中2008年前后有巨大涨跌。 由图可知收盘价在2006-2009年股价波动较大，其余部分比较平缓。 由图知对数收益率波动平缓但有极个别偏差较大。 由图可知实际涨跌额在2008年前后波动较大，其余时间比较平缓。 (2)深证股市： 由图知从2000年-2014年开盘价波动较大，可大致分为两部分，前半部分为2000-2006年价格统一较低，后半部分为2006-2014年价格统一较高。 由图可知收盘价在2006-2009年股价波动较大，2006年之前股价较低，2009年之后股价统一偏高。 由图可知实际涨跌额在2008年前后波动较大，其余时间比较平缓。 由图知对数收益率波动平缓 综上所述可知2008年金融风暴对两个股市均有