时间序列统计分析的好的教学模块.doc

Finmetrics:时间序列统计分析的好的教学模块 欧阳资生 摘要：对于专业统计学研究人员来说, 各国用的最多的是功能强大和灵活的 S-plus软件。近来,一个新的模块--- Finmetrics,被添加到S-plus中,它被用来专门处理金融时间序列数据,对金融时间序列进行数量分析。本文中，我们对Finmetrics模块的功能作了介绍，希望对广大金融时间序列定量分析人员起到抛砖引玉的作用。 关键词: S-plus，Finmetrics模块，数值计算 一、引言 对于专业统计学家来说，各国用的最多的是功能强大和灵活的 S-plus软件。它是美国ATT公司的贝尔实验室开发的。用S-plus 编程序很方便，入门容易。它的统计方法丰富, 而且在不断增长。S-plus 透明度大，很容易知道它在作什么。在S-plus 中可以任意加入自己编写的程序，或修改原来的一些程序，为创造性的统计学家所钟爱。许多必威体育精装版的统计方法都是一些统计学家用 S-plus程序编写出来的，甚至可以从互联网上下载下来。原来的S-plus主要是为统计学家编程而用，现在的必威体育精装版版本也已经更加友好，已经实现可视化，很容易操作，同时还保留了其原来的优点，不失为一个好软件。近来，一个新的模块--- Finmetrics模块，被添加到S-PLUS中，它被用来专门处理金融时间序列数据，对金融时间序列进行数量分析。S-PLUS本身可在许多不同的平台上操作(Windows、Linux、Solaris、Unix)，但是Finmetrics模块却只能在Windows、Linux、Unix上实现，而且Finmetrics模块只能添加到S-PLUS6及以上版本上，S-PLUS2000及以下版本，这个模块无法运行。 二、Finmetrics模块的一般回顾 S-plus语言的基础是S语言,它是对S语言的界面化和菜单化，有优秀的内在帮助系统和作图功能,它能够轻松地转到商业支持的 S-Plus程序(如果需要使用商业软件)。S-plus有一个强大的,容易学习的语法,有许多内在的统计函数，通过用户自编程序, S语言很容易延伸和扩大，它是计算机编程语言. 类似于UNIX语言、C语言、Pascal、Gauss语言等。对于熟练的编程者, 它将觉得该语言比其他语言更好用。但是它与C语言、Pascal、Gauss语言不同,它是一种面向对象的程序语言。S-PLUS 语言的函数可以由菜单和命令语句得到,但由命令语句得到的函数要比由菜单得到的多得多。而且,对Finmetrics模块,使用者只能使用命令语句才能得到函数。这事实上就要求使用者必须对S语言的语法和编程比较熟悉。但是，Finmetrics模块并不是标准的S-PLUS软件的一部分,因此,它必须独立于S-PLUS,要求单独安装。模块的学习帮助通过在线帮助和两个PDF格式的文件形式提供给使用者。一个文件是对这个模块中的所有函数类(包括198个主要函数)及其使用方法进行了详细的说明,我们在表一中列出了这些说明.另一个文件是由Zivot,E. 和Wang,J.H.（2002）两人合作的，专门介绍每个函数族的计算机编程的书。这本书的计算机程序也可在Zivot,E.的个人网页上下载。 表1: Finmetrics模块中函数类型 时间/日期效用函数(Time/data utility functions) 时间序列格子图函数（Time series trellis plotting functions） 动态的最小二乘法（Dynamic ordinary least squares） 表面上不相关回归（Seemingly unrelated regression） 单位根、协整过程和VECM（Unit root, cointegration and VECM ） 长记忆模型（Long memory modelling） 固定收益分析（Fixed income analytics） 古典的极值理论（Classical extreme value theory） 状态空间模型（State space modelling） 时间序列控制与插值（Time series manipulation and interpolation） 统计概述与统计检验（Summary statistics and test statistics） 滚动估计（Rolling estimation） 自回归与矢量自回归（Autoregression and Vector autoregression） GARCH 波动模型（GARCH volatility modelling） 技术分析（Technical analysis） 多因子统计模型（Statist