关于股票价格预测方法的研究.doc

广东金融学院 2014- JX16- 本科毕业论文（设计） 关于股票价格预测方法的研究 学生姓名 ： 陈晓欢 学号 ： 101614109 系部 ： 应用数学系 专业 ： 信息与计算科学 指导教师 ： 陈员龙 讲师 提交日期 ： 2014年03月13日  毕业论文基本要求 1．毕业论文的撰写应结合专业学习，选取具有创新价值和实践意义的论题。 2．论文篇幅一般为8000字以上，最多不超过15000字。 3．论文应观点明确，中心突出，论据充分，数据可靠，层次分明，逻辑清楚，文字流畅，结构严谨。 4．论文字体规范按《广东金融学院本科生毕业论文写作规范》和“论文样板”执行。 5．论文应书写工整，标点正确，用微机打印后，装订成册。 本科毕业论文（设计）诚信声明 本人郑重声明：所呈交的本科毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 ?学生签名： 时间： 年 月 日 ? ? 关于论文（设计）使用授权的说明 本人完全了解广东金融学院关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 1.按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本； 2.学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务； 3.学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 本人同意上述规定。 学生签名： 时间： 年 月 日摘 要 随着经济的快速发展，证券市场的不断完善，人们的投资理念不断提高，股票价格预测也越来越受到重视。 针对这一现象，本文系统地介绍三种股票价格预测模型的定义及价格预测的基本原理。通过广发证券软件选取一支股票（万科A），获得该股票于2013年9月2日到2014年3月12日的收盘价数据列,共127个数据。根据三个模型的预测原理进行实证分析，得到预测结果为，在短期价格预测中（即5天的价格预测），ARIMR模型预测的均方误差为0GM（1,1）模型预测的均方误差为0.0878581，而BP神经网络模型预测的均方误差只有0.086480611，可知相对于其他两种，BP神经网络具有更好的短期股票价格预测效果。在中长期的股票趋势预测中（即10天的股票价格预测），ARIMA模型的预测效果最好，而GM（1,1）模型的预测结果无法反映股票价格走势。 [关键词]：股票价格预测；GM（1,1）模型；ARIMR模型；BP神经网络模型 Abstract With the rapid development of the economy , constantly improvement of the securities market , and constantly improvement of peoples investment philosophy , accurately prediction of the stock price is also increasing attention . To this phenomenon , the paper systematically describes the basic principles and definitions of three stock prices prediction model. Selecting a stock by GF Securities Software ( China Vanke A), Get the stock s closing price data on September 2, 2013 to March 12, 2014, a total of 127 data. According to the principles of the three models predict.empirical analysis, and geting the predicted results is that in the short-term price forecast ( ie 5 days price forecast ), ARIMR models predict the mean square error of