基于日内跳跃识别的中国工业品期货波动率建模研究-OpenRepository.docVIP

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2017-04-14 发布于天津
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基于日内跳跃识别的中国工业品期货波动率建模研究-OpenRepository.doc

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基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法瞿慧黄世俊南京大学工程管理学院南京江苏弘业期货有限公司研究所南京资助项目国家自然科学基金项目江苏省自然科学基金面上项目高等学校博士学科点专项科研基金资助项目中央高校基本科研业务费专项资金教育部留学回国人员科研启动基金资助项目作者简介瞿慧女汉族江苏南通人毕业于美国康奈尔大学获博士学位现任南京大学工程管理学院副教授研究方向计算金融通讯地址南京市汉口路号南京大学工程管理学院联系电话电子邮件地址基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法摘要以单一阈值日内

基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法瞿慧1；黄世俊2；南京大学工程管理学院，南京 210093 江苏弘业期货有限公司研究所，南京 210001 资助项目：国家自然科学基金项目；江苏省自然科学基金面上项目（BK2011561）；高等学校博士学科点专项科研基金资助项目（20120091120003）；中央高校基本科研业务费专项资金（1107011810，1118011804）；教育部留学回国人员科研启动基金资助项目作者简介：瞿慧（1981-），女，汉族，江苏南通人，毕业于美国康奈尔大学，获博士学位，现任南京大学工程管理学院副教授，研究方向：计算金融。通讯