风险管理-多选.doc

二、多选题 1如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。 A同业拆入一笔款项 B减少非核心贷款 C加强与长期存款客户的关系 D寻求央行的紧急支援 E维持良好的公共关系 2流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。 D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E存款大量流失 3下列哪些情形能使银行失去流动性？（ ） C经营管理失当  D衍生品交易中遭受巨额损失 E公众对银行体系失去信心 4下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。 B银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性 C如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失 E未考虑到利率变动的两面性 5下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。 A利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B货币期货交易目的包括规避汇率风险 D股指期货不涉及股票本身的交割 E股指期货以现金清算的形式进行交割 6下列关于各类期权的说法，正确的有（ ）。 A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利 B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务 C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格 7内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？（ ） A财务/会计错误 B文件/合同错误 C产品设计错误  D交易/定价错误 E错误监控/报告 8巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是（ ）。 A内部控制环境 B风险识别与评估 C内部控制措施 9贷款定价通常由（ ）等因素决定。 A资本成本 B经营成本 C风险成本 D债务成本 E股权成本 10个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。 A借款人虚假购房，身份和住址不明 B开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 11下列方法中，（ ）被应用于违约风险区分能力的验证。 ACAP曲线与AR值 BROC曲线与A值 CKS检验  12审慎经营类指标包括（ ）。 B资本充足率 C大额风险集中度 D不良贷款拨备覆盖率 13利率灵敏度可分为（ ）。 C 资产负债市值的利率灵敏度  D利差灵敏度 14新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。 B企业经营管理不善或破产倒闭 C企业逃废银行债务  D企业违法违规 E地方政府行政干预 15下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。 A敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B即期净敝口头寸=即期资产-即期负债 E远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出 16战略风险管理的作用包括（ ）。 A能够最大限度地避免经济损失 C强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 E能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 17商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（ ）。 A支持风险评估  B建立损失数据库 E建立资本模型 18下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。 A商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一 C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的 19记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。 A设置头寸限额并进行监控 B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸 C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控 20“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。 A灾难备份 C审慎选择经营地址 D制定应急和连续营业方案