风险管理第八章练习题.doc

PAGE  PAGE 6 持不变。( ) 第八章 1. 银监会提出的银行监管理念不包括( )。 管法人 管风险 管内控 管存款 2. 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 公开原则是指监管活动除法律规定需要必威体育官网网址的以外，应当具有适当的透明度 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监督活动时应当平等对待所有参与者 对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 3. 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 管理信息系统??形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作风险和管理报告制度相吻合 4. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币折合成本币计算 5. 下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。 外币超额备付金率不得低于3% 外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100% 在中国人民银行的超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 人民币超额准备金率不得低于3% 6. 下列各项中，不属于核心资本的是( )。 未分配利润 股本 重估储备 公开储备 7. 风险监管的演变阶段不包括( )。 审慎监管 风险为本的监管 风险价值监管 以上都不包括 8. 风险监管的演变阶段不包括( )。 审慎监管 风险为本的监管 风险价值监管 以上都不包括 9. 我国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括( )。 增进市场信心 增进公众对现代金融的了解 努力减少犯罪，维护金融稳定 保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力 10. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的是( )。 在股权上或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制 共同被第三方企事业法人控制 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的 存在其他关联关系，可能不按公允价值原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理 11. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为( )。 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100% 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100% 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和×100% 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和×100% 12. 根据我国《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比率的表述，下面选项不正确的一项是( )。 累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债 资本净额定义与资本充足率指标中的定义一致 在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元 累计外汇敞口头寸比率=累计外汇敞口头寸/资本净额×100% 13. 风险水平类指标不包括( )。 核心负债比率 预期损失率 关注类贷款迁徙率 不良贷款拨备覆盖率 14. 下列指标计算公式中，不正确的是( )。 操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额×100% 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100% 市值敏感度为修正持续期缺口×1%/年 15. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。 资产收益率=税后净收入/期初资产总额 资产收益率=税后净收入/平均资产总额 资产收益率=税后净收入/期末资产总额 资产收益率=息税前利润/期末资产总额 16. 下列指标计算公式中，不正确的是( )。 资本金收益率=税后净收入/资本金总额 资产收益率=税后净收入/资产总额 净业务收益率=