投资策略—运筹学—陈政.docVIP

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2017-04-19 发布于广东
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案例来源：《数据、模型与决策》，Anderson D.R.等蓍，侯文华等译，机械工业出版社，2006 信息与管理科学学院管理科学09-1班管理运筹学姓名：陈政辉学号：0910105012 案例. 投资策略设三种投资基金的数量分配分别为x1,x2,x3，其单位为1000000（百万）。投资方案为一下：目标函数： maxz=0.18x1+0.125x2+0.075x3 1约束方程为： X1+x2+x3=0.8 X1=0.16 X1=0.32 X2=0.16 X2=0.4 X3=0.24 0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.05 X1,x2,x3=0 **********************最优解如下************************* 目标函数最优值为 : .094145 变量最优解相差值 ------- -------- -------- x1 .249 0 x2 .16 0 x3 .391 0 约束松弛/剩余变量对偶价格 ------- ------------- -------- 1 0 .063 2 .071 0 3 .089 0 4 .24 0 5 0 -.02 6 .151 0 7 0 .933 目标函数系数范围 : 变量下限当前值上限 ------- -------- -------- -------- x1 .15 .18 .75 x2 无下限 .125 .145 x3 .018 .075 无上限常数项数范围 : 约束下限当前值上限 ------- -------- -------- -------- 1 .664 .8