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风险管理-市场风险管理 答案 单选题 1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 VaR的计算涉及置信水平与持有期 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 正确答案： B 2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 公允价值和预期价值 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 市场价值和公允价值 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 名义价值和市场价值 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 内在价值和名义价值 正确答案： B 3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 正确答案： C 4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 能够预测突发事件的风险 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 正确答案： C 5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 汇率风险 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 商品价格风险 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 信用风险 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 操作风险 正确答案： A 多选题 6. 市场风险中的期权性风险包括()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 场内(交易所)交易的期权 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 场外的期权合同 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 债券或存款的提前兑付 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 贷款的提前偿还等选择性条款 E  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 银行资产、负债之间的币种不匹配 正确答案： A B C D 7. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。 √ A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 满足客户对不同货币的需求 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 用来调整持有不同外汇头寸的比例 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 防范市场风险 D  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 控制汇率风险 E  HTMLCONTROL Forms.HTML:Checkbox.1 避免市场风险 正确答案： A B 8. 金融期货按照交易对象的不同，可分为()。 √ A  HTML