期貨与期权.pptVIP

期货与期权;期货与期权;期货与期权;第1章 绪论;数理金融学;无套利均衡理论;无套利均衡理论;组合分解技术;远期合约（forward contract）;中国工商银行人民币即期外汇牌价日期： 2004年8月3日 星期二 　　　　　单位：人民币/100外币;中国工商银行人民币远期外汇牌价日期： 2004年8月3日 星期二 　　　　　单位：人民币/100外币 ;即期外汇牌价日期： 2004年8月23日 星期一 　　　　　单位：人民币/100外币;远期合约的损益（payoff）;期货合约（futures contract）;远期合约与期货合约之间的比较;期权（option）;期权头寸;期权损益;期权损益;互换（swap）;互换交易策略;其他衍生产品;新型期权(exotic option or exotics);组合分解技术;标准石油公司的债券发行;组合分解技术;指数化外汇期权票据;范围远期合约;范围远期合约;交易者类型;衍生工具的特点;衍生工具的作用;熊市中电铜生产商的保值交易;到4月末的套期保值交易结果 ;衍生工具的作用;衍生工具的作用;套利;跨市套利 ;跨市套利;衍生工具的作用;衍生工具的作用;衍生工具的作用;第2章 期货市场及交易;第1节 期货的概念 ;中国期货市场回顾 ;?第二阶段，市场孕育期(1990年——1992年) ;第三阶段，快速发展期(1992年——1994年) ;第四阶段，市场整顿期(1994年——1999年) ;第四阶段，市场整顿期(1994年——1999年);国际衍生品市场动态;期货市场;期货市场的功能作用 ;期货市场和交易所（北美）;期货市场与交易所（南美与欧洲）;期货市场与交易所（环太平洋与非洲）;期货的种类 ;股票价格指数期货;股票价格指数期货;期货合约的特性;我国期货市场及交易品种;优质强筋小麦期货合约 ;优质强筋小麦期货合约;CZCE延时行情2004年8月3日11:30:32;期货合约与现货合约的区别 ;期货市场的组织结构 ;期货市场的组织结构;期货市场的组织结构;第2节 期货交易程序;期货交易 ;期货交易的参与者 ;期货交易的基本程序 ;期货交易中的开户 ;期货交易中的开户;郑州商品交易所期货交易与结算流程;下单;指令种类 ;成交;回报;交易核对;交易所对会员结算;会员对客户结算;保证金操作;两张黄金期货合约多头;结算公式与应用 ;结算公式与应用;保证金余额的计算 ; 交割方式与交割结算价 ;实物交割程序 ;交割违约的处理;期货投资的收益与风险;1975年干旱期间的玉米多头;1975年干旱期间的玉米多头;1987年股市崩溃时的国库券多头;1987年股市崩溃时的国库券多头;1987年股市崩溃时的国库券多头;1987年股市崩溃时的国库券多头;1987年股市崩溃时的国库券多头;1987年股市崩溃时的国库券多头;猪胸肉：一个抢帽子交易故事;猪胸肉：一个抢帽子交易故事;猪胸肉：一个抢帽子交易故事;猪胸肉：一个抢帽子交易故事;木材：涨停板;木材：涨停板;期货的价格模式;第3节 期货套期保值 ;基差风险;最佳套期比率;向前延展的套期保值;第3章 远期和期货价格;假设;不支付收益证券的远期合约;不支付收益证券的远期合约;支付已知现金收益证券的远期合约;支付已知现金收益证券的远期合约;支付已知红利率证券的远期合约;一般结论;股票指数期货;指数套利;指数期货的增长率;利用指数期货对冲;改变?值;货币的远期和期货合约;商品期货;消费性商品;消费性商品;持有成本;交割选择;期货价格和预期将来的即期价格;期货头寸的风险;第4章 利率期货;远期利率;零息票收益率曲线;零息票收益率曲线;利率的期限结构;天数计算惯例;远期利率协议;远期利率协议;长期和中期国债期货;全价交易与净价交易;期货报价的决定;短期国债期货;套利机会;短期国债的报价;欧洲美元期货;久期（duration）;基于久期的套期保值策略;久期的局限性;第5章 互换（swap）;互换交易策略;利率互换的机制;利率互换的定价;利率互换的定价;金融机构与公司B互换的远期合约价值;货币互换;货币互换的定价;其他互换;信用风险 ;第6章 期权市场;费城股票交易所外汇期权合约规格E表示欧式期权, A表示美式期权 ;费城股票交易所外汇期权合约规格;股票期权合约的性质;股票期权合约的性质;交易;行情;保证金;期权清算公司;认股权证和可转换债券;第7章 股票期权价格的性质;影响期权价格的因素;假设;期权价格的上限;不付红利的欧式看涨期权的下限;不付红利的欧式看跌期权的下限;提前执行：不付红利股票的看涨期权;不付红利股票的看涨期权价格变化图;提前执行：不付红利的看跌期权;美式看跌期权价格变化图;欧式看跌期权价格变化图;欧式看跌期权与看涨期权之间平价关系（put-c