中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数编制方案.PDFVIP

中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数编制方案 中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数选取 100 家涉及 PPP 项目的上市 公司作为样本股，以反映与 PPP 模式相关上市公司的整体表现。 一、 指数名称和代码 指数名称：中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数 指数简称：中证 PPP 英文名称：CSI Public-Private Partnership (PPP) Thematic Index 英文简称：CSI PPP 指数代码：930904 二、 指数基日和基点 该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间：中证全指指数样本股 2、选样方法 （1）对样本空间内的股票按照最近一年（新股上市以来）的 A 股日均成交 金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票； （2）对（1）中剩余股票，选择主营业务涉及污水和垃圾处理、轨道交通、 医疗、教育和养老服务设施、城市供水、供暖、供气、保障性安居工程以及基础 设施建设等业务的上市公司股票； （3）将（2）中股票，选取参与 PPP 项目的上市公司股票纳入 PPP 主题。 （4）将（3）中股票按照 PPP 项目参与方式进行归类排序，从高到低依次 为上市公司与政府项目公司制、上市公司子公司与政府项目公司制、上市公司大 股东与政府项目公司制、上市公司项目制、上市公司子公司项目制和上市公司大 股东项目制；对于具有相同项目参与方式的股票，按照 PPP 项目运作模式进行 排序，从高到低依次为 BOO、BOOT、BOT、ROT、TOT、MC、OM 和 BT； 对于具有相同参与方式和运作模式的股票，按照最近一年日均总市值由高到低排 名。 （5）选取（4）中排名前 100 名的股票作为样本股；若（4）中股票数量不 足 100 只，先将（4）中股票全部纳入样本股，然后对（2）剔除（4）的股票， 将剩余股票依照最近一年日均总市值由高到低进行排名，依次纳入样本股，直到 样本股数量达 100 只。 四、 指数计算 中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 ? ?1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个 样本股权重不超过 3%。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数每半年调整一次，样本股调整实 施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 权重因子随样本股定期调整而调整 ，调整时间与指数样本定期调整实施时 间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整 特殊情况下将对中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数样本进行临时调 整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、 合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票 一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算 新进股票的权重因子。