多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质_孙晓君多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质_孙晓君.pdf

几 万一 ) ) 应用概率统i! 第 十四卷 C h in es e Jo u r a l o f A PI) lie (I I r o l)a lility 2 0 0 2 a n ( s e ) . ‘ o . 〕. 第 叨】 8 年 月 1 S ta t i ti s V( ! 2 1 N l 价! 2 0 0 8 多维 带跳倒 向双重随机微分方程解 的性质 孙晓君 卢 英 , (东华大学应用 数学系 2 00 0 5 1) 摘 要 , 本 文研究 一 类 多维带跳倒 向双 重随机微分方程 给 出 f lt6 公式在带跳 倒 向双 爪随机积分情形 F , , . 的推广形式 !司时运用推广形式的It6 公式 在LI Ps cl it z 条件下证 明 J’方程解 的存 乙性和唯一 性 . 关 键 词 : 带跳倒 向双重随机微分方程 , 伊藤 公式, 存在性 , 唯 一性 . 学 科 分 类 号 : 0 2 n 63. . 愁1 引 言 , Par do ux 及Pe n g [l] 奠定 了非线性倒 向随机微 分方程研 究的基础 此 后 倒 向随机微分 方 、 程 的研 究 吸 引 了越 来越 多 的学 者的关注 lz] , 并在金 融数 学 随机控 制 和 随 机 偏微分 方程 . 等 问题 上 有 重 要 应 用 15] 与此 同 时带跳倒 向随机微 分 方 程 及 其应 用 研 究 也得到 了 很 多结 , . 果14 5 ] 2 994 年 , Pa r d o u x 及 Pe : , g f61提 出并研 究 了一 类 非跳 倒向双 重 随机微分 方不、(, 乙三系数 一 ‘ 满足 致LI Ps cl it z 条件 卜证 明 了解 的存在 唯 一 性 , 并且 应 用 于 类 拟线 性抛 物型随 机偏 . 微 分 方程 的研 究 随 后 针对 倒 向双 重随机微分 方程研 究 出 现 了很 多结 果!7{, 木