方差与标准差的应用.doc

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2017-04-24 发布于天津
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方差与标准差的应用选基金在投资基金上一般人比较重视的是业绩但往往买进了近期业绩表现最佳的基金之后基金表现反而不如预期这是因为所选基金波动度太大没有稳定的表现衡量基金波动程度的工具就是标准差标准差是指基金可能的变动程度标准差越大基金未来净值可能变动的程度就越大稳定度就越小风险就越高比方说一年期标准差是的基金表示这类基金的净值在一年内可能上涨但也可能下跌因此如果有两只收益率相同的基金投资人应该选择标准差较小的基金承受较小的风险得到相同的收益如果有两只相同标准差的基金则应该选择收益较高的基金承受相同的

方差与标准差的应用选基金在 HYPERLINK /doc/1069883.html \t _blank 投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。衡量基金波动程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。因此，如果有两只收益率相同的基金，投资人应该选择标准差较小的基金