第11章联立方程组模型.pptVIP

*;*;*;*;联立方程模型的特点：;将(1)式代入(2)式 式中 可能与 相关，会使(1)式中解释变量与随机扰 动项相关，而违反基本假定。;*;（1）在联立方程模型中，外生变量能够影响内生 变量，而内生变量不能影响外生变量； （2）外生变量是可控制的变量，它与随机误差项 不相关，是非随机变量； （3）为了求解模型中的内生变量，一般说来联立 方程中方程的个数应等于内生变量的个数，这时称 联立方程是完备的； （4）在联立方程中，有一些变量本来是内生变量， 但模型中可能出现这些变量的滞后值，而滞后值不 能由模型决定，这时将滞后内生变量视同外生变量， 并与外生变量一起称为前定变量。;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;为下三角矩阵;*;*;即;其中Y为国民总收入，C为消费，I为投资。 由（1）式得 （4） ;*;二、联立方程模型识别的类型;2、恰好识别 如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数估计值唯一解出，则称该方程是恰好识别的，如果结构型模型中每个方程都是恰好识别，则称该联立程模型是恰好识别的。;*;其中; 如果再在需求方程中引进一个新的前定变量收入 It ，这时需求供给模型为;其中;3、过度识别 如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数估计值唯一解出，但求解出的值不唯一，则该方程称为过度识别。 ;其中; 这时，简化型模型参数是8个，而结构型模型 参数是7个，结构型模型参数能由简化型模型的参 数估计值解出，但解不唯一，例如;*;*;*;例如在模型;*;设结构型模型为;*;*;系数矩阵:;(2)考虑第二个方程的识别问题;(3)考虑第三个方程的识别问题;*;*;*;*;*;单一方程估计法（有限信息法）：特点是只考虑特 定方程本身所包含的信息，不考虑整个模型所提供 的全部信息。 方法主要有：普通最小二乘法，工具变量法，间接 最小二乘法，二段最小二乘法，有限 信息最大似然法等。;系统估计法（完全信息法）：特点是在考虑整个模 型所提供的全部信息的情况下，对模型中的全部方 程同时进行估计。 方法主要有：三段??小二乘法，似乎不相关法，完 全信息最大似然法等。;二、递归模型的估计—OLS;三、恰好识别模型的估计 ——间接最小二乘法（ILS）;步骤如下： （1）将结构型模型转化为简化型模型； （2）对简化型模型的每个方程运用OLS估计参数； （3）利用结构型模型与简化型模型参数之间的关 系式求解出结构型模型的参数估计量。;四、过度识别模型的估计 ——二段最小二乘法（TSLS）;第一阶段：运用OLS法估计结构型模型中所有内 生变量的简化型模型，求得内生变量的估计值； 第二阶段：用内生变量的估计值替代结构型模型 中的内生变量，第二次运用OLS法求得结构型模 型参数的估计值。