第2章金融风险管理系统.pptVIP

第二章金融风险管理系统;第一节 金融风险管理概述;;;第二节 金融风险管理工作程序;;;;;;金融风险管理的程序;案例2-6 美国长期资本管理基金巨额亏损、被迫重组 ? 1998年9月，美国爆出震惊整个国际金融界的消息：拥有1250亿美元资产的对冲基金“长期资本管理基金（Long Term Capital Management, LTCM）”因投资失利而出现43亿美元巨额亏损，濒临倒闭。美国政府打破惯例，于9月23日由美国联邦储备银行纽约分行组织全球15家大银行及大经纪行，以购买该基金权益的方式，总共注资37.25亿美元，对LTCM施行救助。由于长期资本管理公司由金融界一流的管理人才和经济学界一流的专家主管，它的被迫重组引起了国际金融市场的强烈震撼，加深了对银行流动性的忧虑，导致了纽约股市下调，成为1998年国际金融市场具有转折意义的重大事件之一。 ;第三节 金融风险系统的构建;第三节 金融风险系??的构建;第三章金融风险管理方法;第一节 金融风险的识别;　第一节 金融风险识别;＊商业银行负债项目： 　存款负债 借入负债 结算中负债　　;;二、从信贷资产的结构来识别金融风险 1.贷款风险五级分类法： ＊正常类贷款 　借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷 款本息不能按时足额偿还．;＊关注类贷款 　　尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素． ＊次级类贷款 　　借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失． ;;2.贷款风险分析 ＊不良贷款余额 ／全部贷款 ＊正常贷款余额+关注贷款余额／全部贷款余额;;;;（四）在险资产价值和资本充足程度 　　资本金是银行承担日常经营风险、保持清偿能力和体现实力的根本． ＊一级资本充足率＝一级资本额／风险调整资产 ＊总资本充足率＝一级资本额＋二级资本额／风险调整资产 　 　 ;　;第二节 金融风险防范理论与方法;二、债券的风险防范;面值为1000美元，期限为10年，年息票利率为10%的到期收益率;;;;;第三节 贷款的风险计量和补偿模型;;;