文华程序化交易（套利）说明(图示).doc

专业程序化交易服务  HYPERLINK  QQ:643164928  PAGE 5 /  NUMPAGES 5 文华程序化交易（套利）说明 （具体说明以官方必威体育精装版公布为准） 1、使用流程（不同版本的软件界面略有不同）（1）登录一键通交易系统 ? 输入资金帐号、密码登录交易系统 （2）打开价差行情 菜单栏“套利”=》选择“国内跨期套利”、“国内跨品种套利”、“ETF基金期现套利”、“股票期现套利”或者“套利合约自由配比”，打开价差图。并结合你的模型选择K线类型（如1分钟线、3分钟线、5分钟线、日K线等等）。 ? （3）加载套利程序化交易 点击菜单栏的“套利”=》“加载程序化套利模型”，打开后界面如下： ? 选择模型，并检查各种设置后，点击“加载”按钮。 在交易过程中，不能离开价差行情图，否则程序化交易会失效。 （4）监控程序化交易 可以通过 “套利”=》“套利下单过程监控”查看具体交易情况，并可进行“终止交易”、“清理现场”等操作。 ? 另外，可以在“套利”=》“套利下单窗口”查看交易和持仓情况，并可进行“套利平仓”、“手动配对”、“套利止损”等操作。 2、如何降低“瘸腿”风险？ （1）合约流动性级别的设定。 有些时候，套利的两腿合约并非全部为主力合约。为了减少套利交易单边风险，系统可以对不同合约设定流动性级别的高低，下单时，系统自动优先下单流动性级别低的合约，成交以后，系统再下流动性高的合约，通过这种方式，保证双边持有，减小成交过程中，单边持仓的风险，防止出现“瘸腿”现象。 ? （2）算法交易提高成交几率。 文华软件的套利下单支持分批下单和追价下单，有效防止“瘸腿”现象。打开一键通下单系统，选择“参数设置”选项，点击“套利参数”选项： ? 套利启用追价下单：当单腿合约发出委托，但没有成交，产生挂单以后，规定时间没有成交，系统自动撤掉原有挂单，按照必威体育精装版的对价方式的价格，重新发送委托，提高成交几率。 套利分批支持两种策略： 策略A每批下一份：当一份套利合约的两腿手数全部成交以后，下一份才开始下单，保证每???批次结束时双边持仓。 策略B每批份数根据盘面买卖量自动确定：每一批次，系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整，每批次根据较小的买量或者卖量发出委托，保证双边持仓的同时，提高分批下单效率。 （3）特别设计的套利算法交易过程监控。 由于套利交易是两腿合约同时交易，所以我们需要关注套利交易的整个过程。系统提供了两栏的监控界面，可以分别监控两腿合约的成交过程，关注成交的每个细节，掌控套利交易的整个过程。 ? 当套利下单出现问题的时候，可以及时点击“终止交易”，并“清理现场”（自动撤掉挂单，平掉没有配对的持仓） 注：本文由期货华尔街（ HYPERLINK ）总结，程序化交易模型编写服务QQ643164928