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寿险精算学 教材 指定教材 王晓军，寿险精算学，中国人民大学出版社，2005。 参考资料 Kellison,S.G.，Theory of Interest，2nd Edition,SOA，1991. Bowers,N.L，Actuarial Mathematics，2nd Edition，SOA，1997. 背景知识 保险的基本概念 精算学及其应用领域 寿险精算学的基本思想 精算师 精算师职业资格考试 保险的概念 保险的概念 投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到约定年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 关键概念 保险合同 可保风险 保险合同 保险单，是投保人与保险人约定保险权利义务的协议。 保险分类 人身保险 寿险 健康险 意外险 财产保险 车险 房屋保险 火灾险 信用险 知识产权保险 人身保险 人身保险是以人的生命和身体为保险标的的保险，保险事故是人的生、老、病、死、残等。 人身保险是比人寿保险更广的概念，但目前在保险市场上经营人身保险业务的保险公司名称都是人寿保险公司。 《保险法》规定 财产保险业务，包括财产损失保险，责任保险，信用保险等保险业务 人身保险业务包括人寿保险，健康保险，意外伤害保险等业务。 同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务。 但是，经营财产保险业务的保险公司经保险监督管理机构核定，可经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。 保险中为什么需要精算，精算是什么？ 精算学及其应用领域 精算学概念 以概率论和数理统计为基础，与经济学、金融学及保险理论相结合的具有应用性和交叉性的学科。 应用领域 保险领域 社会保障领域 投资领域 所有与风险评估，控制相关领域 精算学是评价风险和制定经济安全方案的方法体系。 风险：是一种不确定性，风险的发生可能造成损失，通常风险指不确定性不利的一面。（如：书中3面的例子） 保险经营的对象是风险，所以需要精算学。 保险中精算的工作 确定保险费率 计算准备金 再保险中分出量和自留量的确定 保险基金的投资运营 寿险精算学基本思想 损失补偿思想 不能阻止风险发生，但能将风险带来的损失降低最小 事先防范风险 净均衡思想 自助互助性 大数定律 保险的基本运作 以一年定期寿险为例：自保单生效之日起，如果被保险人在1年之内去世，则保险人向保单的受益人给付保单规定的保险金，否则合同在一年后自动失效。 保单组（除保单当事人以外，所有其他条件都一样的保单构成的一个整体）：保险人签发了10000份条件相同的保单（封闭型保单组） 保单组中条件： 保险金额100,000 被保险人投保年龄 50 保费缴纳方式 趸交保费 死亡给付假设 保单年度末进行 对保单组 0时刻：保险人指定保费（毛保费，包括给 付成本，费用和利润） 投保人向保险人缴费保费 1时刻：保险人将所收到的保费中很大一部 分返回给若干出险保单 投保人中少数出险的得到索赔，赔 付额就是保险额，通常是保费的数 倍，没出险的得不到任何赔付，推出利息 共同体。 保费=？（保险人的工作） 首先，统计调查，死亡概率0.0043 假设仅考虑纯保费，100,000*0.0043=430 保险人：0时刻出售10,000张保单，收入 430*10000=4300，000 保险人：1时刻若预期死亡率与实际死亡率 相等，死了10,000*0.0043=43，总 赔付=100,000*43=4300,000=纯保 费收入 保险公司无利润也无损失 但实际上在0时刻，未来1年内死亡人数是一个随机变量，实际死亡人数43，则保费收入给付支出，对保险人的不利偏差，在死亡率风险上产生了一个损失。 若实际死亡人数43，则保费收入给付支 出，保险人获得承保利润。 保险人的风险：索赔数超过了保险人的预期，即随机变量的不利偏差。 投保人： 1时刻单个投保人中发生索赔和未 发生索赔的投保人之间发生了转 移支付。 整个保单组由大数定律几乎可以 确定收