银行业务知识考试2.docx

业务知识考试一 名词解释 循环贷款 答：银行与借款人一次性签订借款合同，在合同规定的有效期内，允许借款人多次提取、逐笔归还、循环使用。循环贷款使得客户的借款用款方式变得灵活，客户可以根据自己在合同期的资金紧张需求程度在合同额度内灵活地决定贷款的次数和金额。 买入返售 答：买入返售是与卖出回购相对的一个概念。指按照协议约定先买入金融资产，再按协议约定价格在到期日返售给卖出给交易对手的业务。 逆回购 答：央行向一级交易商（有资质的银行和证券）购买有价证券，并按照协议在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的行为。逆回购操作开始时，央行向市场释放流动性，结束时收回流动性。与其相对应的还有一个“正回购”的概念。 协定存款 答：协定存款是单位存款的一个子类，是存款单位与行方签订协定存款合同，协定一个金额，当存款额超过协定金额时，超过的部分按照协定利率计息，不超过的部分按照活期利率计息的一种存款方式。 保本理财 答：顾名思义，保本理财就是保证本金收回的理财产品，收益相对于非保本理财产品要低。不过，这里的保证本金收回是在保本期限内，如果提前赎回，且市场恶化，则也可能不能实现保本，所以保本理财也未必就是100%的保本。在个人理财里，存款也是一种保本理财，特别是在2015年5月推行存款保险制度之后，在同一家银行的存款不超过50万人民币都是有保障的。但是为了规范银行理财行为，防止银行变相高息揽存，银监会规定商业银行不得将存款单独作为理财产品销售，不得将理财产品与存款进行强制性搭配销售。另外，14年7月份银监会发通知，银行理财产品销售，不得有“保本保收益”类似的刚性兑付的介绍。 信用风险溢价 答：溢就超出，溢价就是超出价格。信用风险溢价，就是由信用风险所带来的超出无信用风险时的价格，是对信用风险承担者的价格补偿。 流动性风险 答：流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理的成本获得充足的资金，以偿付到期债务或其它支付义务、满足资产增长或其它义务发展需要的风险。流动性作为商业银行“三性原则”之一，对它的管理体现了一个行的整体经营管理水平，所以银行得做流动性风险管理系统。 再贴现 答：再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为，是央行的“三大货币政策工具”之一。 什么是通知存款？在FTP里面如何对通知存款定价合适？ 答：通知存款是一种不约定存期、一次性存入、可多次支取，支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款。根据提前通知的日期，分为一天通知存款和七天通知存款两种。 一种业务采用什么样的定价方法主要取决于该业务特点，对于通知存款，它没有明确的到期日，在没有发出取款通知之前没有可预测的现金流，所以采用期限匹配和现金流法都不太合适。目前我们采用指定利率法，指定它跟踪人民币存贷曲线的期限价格，那么到底跟踪多久期限，这应该根据银行通知存款的历史数据进行分析，计算它的平均存期，以该平均存期为参考结合管理层对该业务的风险偏好指定通知存款的利率。这边的结果就是指定它跟踪1个月的人民币存贷线。 什么是收益率曲线？你知道的收益率曲线构建方法都有哪些？ 答：在同样的货币和信用级别下，由于期限不同，金融工具的收益率也不同，将这些收益率点根据期限排序后连成的线即为收益率曲线，它是对未来资金供求关系和利率走势的判断。收益率曲线按照划分标准和应用范围的的不同，有各种各样的收益率曲线，比如国债收益率曲线、企业债收益率曲线、市场收益率曲线，即期收益率曲线，无风险收益率曲线等。 无风险收益率曲线的构建采用无风险收益率做平滑处理即可。通常，国债由国家信誉作保，不存在违约风险，相应的国债到期收益率被视为无风险利率。无风险收益率只包含了资金的时间价值和通货膨胀率，所以，收益率很低，但它是本国的资本市场基准利率以及其他金融产品定价的基础。 其他收益率曲线以无风险收益率 + 风险溢价得到基点，或者通过市场成员报价求均值以及取中值等模型方法得到基点，再经过线性插值、多次插值、回归插补等平滑处理来构建。 在我们公司的FTP系统中，人民币存贷线、人民币资金线均采用SHIBOR和中债收益率曲线为母线，通过加信用风险溢价的中位数， 再通过线性插值法生成。外币市场线则直接取LIBOR的数据。 你听说过的银行系统类风险都有哪些（例如流动性风险、利率风险…）？并请加以解释（最好用一两句话说明）。 答：（1）市场风险，指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的的风险。市场风险又包含利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险四种。由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。 （2）操作风险，是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成