最好的技术:移动平均线指标和均线理论(MA)动平均线原理范例.ppt

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最好的技术:移动平均线指标和均线理论(MA) 第七章 移动平均线理论 ;;;一、移动平均线的概念;;二、移动平均线的计算;2、加权移动平均WMA P=W1·P1十W2P2十… Wn Pn 式中,W1,W2,…为每个价格的权重,是主观选择的。 加权平均认为,每个价格的作用是不一样的,作用的大小体现在每个价格的权重W1 、 W2 …的大小上,大者作用大。 W1 , W2 …,Wn要满足下面两个条件: (1)非负性。 W1 , W2 …,都是非负的数,不能比0小。 (2) W1 十W2 + …+ Wn =1 如果W1 = W2 =…= Wn =1/N,就是我们非常熟悉的算术平均。 ;线性加权移动平均 阶梯加权移动平均; 3、指数平滑移动平均EMA; ⑴简单指数平滑:以简单算术平均计算基期平均数或直接以昨天收盘价代替。 ;⑵指数加权平滑: 以0.1—1作加权,一般对最近一天权数加倍。; 4、各种移动平均方法的比较;三、移动平均线的分类;上铜三连期货2003年9月至2004年7月的走势中,短期的结算价 移动平均线紧跟价格走势 ,中期线很好地反映了价格变动趋势 ;常用各种均线的优缺点: 3天线:最短,最贴近市场,但起伏大,极不规则,震荡行情时有扭曲现象; 5天线:紧跟趋势,但变动幅度较大,可与周K线相互印证; 10天线:使用广泛,能较好地反映股价短期趋势,可作为短线进出依据; 20天线:已经能反映股价趋势,采用也较普遍,可与月线比较,也有用18、22天线的。 60天线:可解释中期股价变动趋势; 120天线:波幅较平缓,敏感度较高,转折点较明显,采用较多,还可与半年报结合; 250天线:年线,牛熊分界线; 250天以上样本太大,失去意义,有效性降低。 ;MA(3)、MA(30);;;;四、移动平均线的特点与作用;较长期的60天移动平均线很好地反映了中集集团长期向好的趋势,而短期的5天、10天线则在价格调整时发挥了很好的作用。;中集集团2004年的复权走势中,5天线紧跟价格波动,反映了短期的价 格趋势;60天线平缓向上,充分展示了中集集团中期向好的良好趋势。 ;缺点:滞后,越长期越滞后 MA的走向主要受制于以前价格的高低,而不是以现在价格高低决定的,因此其交叉信号往往落后于行情几天,无法迅速反映行情的变化。 EXPMA恰好可以解决这个问题。它可以随股价快速移动,立即调整方向。;上铜三连期货2003年12月至2004年5月的走势中,5天的结算价 移动平均线尽管已经紧跟价格走势,但还是难避“信号滞后”之嫌。;五、移动平均线的位置;六、移动平均线的应用;①;⑷股价在平均线下方突然加速下跌,远离移动平均线,为买进时机,股价不久将重回平均线附近。 ⑸移动平均线从上升开始走平,股价从平均线上方向下突破平均线时,为卖出信号。股价在移动平均线之上,显示价格已经相当高,且移动平均线和股价之间的距离很大,那么,意味着价格可能太高,有回跌的可能。;⑹移动平均线处于下降趋势,股价在下跌过程中曾一度上涨到移动平均线附近,但很快又再度下跌,是卖出信号。一般来说,在股市的下降过程中,常会出现几次这种卖出信号,这是下降趋势中的价格反弹,是一种短期现象。 ⑺移动平均线缓慢下降,股价虽然一度上升,但刚突破移动平均线就开始逆转回到移动平均线之下,是卖出信号。 ⑻股价在平均线上方突然暴涨,向上远离平均线为卖出时机,因为近期购买者均有利可图,随时可能获利回吐,股价不久将下跌回到平均线附近。 ;葛兰维认为,第3条和第7条单独使用时风险较大,若不是非常熟悉移动平均线,投资者宁可不用。第1条和第2条、第5条和第6条组合使用,效果最好。 第4条和第8条虽然可以使用,但由于法则中没有明示股价究竟离移动平均线多远才可买进和卖出,不太使用。这个问题可由乖离率解决。 ;在中集集团2005年初的一轮上扬中, 10天移动平均线很好地充当了操作的依据。 ;;有时可将参数改变6-12-21或以神奇数列为依据;菲波纳奇数字的四条移动平均线很好地描述了 盐湖钾肥2004年的上升趋势 21-34-55-89 ;12天移动平均 线既比较灵敏,足以及时地产生 信号,又相当迟钝,避开了大部分随机的假信号。 ;对单条移动平均线采用过滤器;换参数也可达到过滤的目的;(二)两条移动平均线;5天;同样需要选择参数。盐田港2004年下半年的一轮上扬行情中,5天线与20天线的交叉买入信 号可以将全部利润纳入囊中;而5天线与10天线的交叉则比较敏感,产生一些假信号 ;;;⑵“中性区法”。将两条移动平均线中间的区域看作是中性区,当收市价同时穿越两条移动平均线之后,才构成

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