6.DEA与效率评估教程.doc

DEA与效率评估 第  PAGE 16 页 共  NUMPAGES 16 页 cDEA与效率评估  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _ToDEA与效率评估  PAGEREF _To\h 1  HYPERLINK \l _To4.1引言  PAGEREF _To\h 1  HYPERLINK \l _To4．1．1 DEA方法的产生背景  PAGEREF _To\h 2  HYPERLINK \l _To4.1.2 DEA方法的特点  PAGEREF _To\h 3  HYPERLINK \l _To4.2 不变规模报酬规模  PAGEREF _To\h 5  HYPERLINK \l _To4．3 可变规模报酬模型  PAGEREF _To\h 12  HYPERLINK \l _To4.4 投入角度与产出角度  PAGEREF _To\h 16  HYPERLINK \l _To4.4.1 产出角度的CRS模型  PAGEREF _To\h 17  HYPERLINK \l _To4.42 产出角度VRS和NIRS模型  PAGEREF _To\h 18  HYPERLINK \l _To4.4.3 产出角度的CRS、VRS和NIRS DEA模型的关系  PAGEREF _To\h 20  4.1引言 数据包络分析DEA（Data Envelopment Analysis）是著名的运筹学家A. Charnes和W.W. Cooper等人，以相对效率概念为基础发展起来的一种效率评价方法。自1978年底一个DEA模型发表后，新的模型及相关的重要理论结果不断出现，已成为运筹学研究的一个新领域。DEA的应用范围日益扩展，除广泛用于学校、医院、铁路、银行等公共服务部门的运行效率的评价之处，在经济学领域也深入的应用，如用来估计前沿生产函数，用于经济分析中距离函数的计算，为生产率分析中的Malmquist指数理论的实际应用奠定了基础。 4.1.1 DEA方法的产生背景 人们进行任何实践活动，总是力求达到一个较高的效率，因此对效率问题的研究室人们长期以来所进行的重要课题。对效率的计量则使进行效率评价中非常重要和难以处理的问题。一般而言，对任何活动效率的计量，都是其投入和产出量方面的比较结果。就但投入核弹产出的情况而言，只要计算一下它的投入产出比较即可作为其效率的衡量指标。而当投入与产出都变为多种时，用总要素生产率（TFP）作为一种衡量指标，由于拾掇投入和多产出，人们便用“价格”作为同度量因素，并对每一投入产出指标加以适当的权重，最后计算出一种加权形式的综合投入产出比。由于价格体系和评价者的价值倾向可能不合理，往往使评价的客观真实性受到很大影响。DEA方法的产生为我们在解决这一来问题，即在进行多投入多产出的效率评价时，提供了一种较为客观而科学的方法。 具体来说，DEA时使用数学规划模型比较决策单元之间的相对效率，对决策单元做出评价。一个决策单元（Decision Making Unit）在某种程度上是一种约定，它可以是企事业单位、技术反感、技术政策等。确定DMU的主导原则是：就其“耗费的资源”和“生产的产品”来说，每个DMU都可以看作是相同的实体。亦即在某一视角下，各DMU有相同的输入和输出。通过对输入输出数据的综合分析，DEA可以得出每个DMU综合的数量指标，据此将各DMU定级排队，确定有效的（即相对效率最高的）DMU，并指出其他DMU非有效的原因和程度，给主管部门提供管理信息。DEA还能判断各DMU的投入规模是否恰当，并该出了各DMU调整投入规模的正确方向和程度，应扩大还是缩小，改变多少为好。 4.1.2 DEA方法的特点 DEA方法作为一种新的相对有效性评价方法，与以前的传统方法相比有着很多的优点，主要表现在以下几点： DEA方法是用于多投入多产出的复杂系统的有效性评价。由于它在分析是不必计算综合投入量和综合产出量，因此避免使用传统方法时，由于各指标量纲等方面的不一致而