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概率论和数理统计点估计
第七章
参数估
计问题
假设检
验问题
点 估 计
7-2
区间估 计
什么是参数估计?
参数是刻画总体某方面概率特性的数量.
当此数量未知时,从总体抽出一个样本,
用某种方法对这个未知参数进行估计就
是参数估计.
例如,X ~N ( , 2),
若, 2未知, 通过构造样本的函数, 给出
它们的估计值或取值范围就是参数估计
的内容.
第一节 点估计
引入:
医院就诊人数
一个地区的男性成年人的身高
设总体 X 的分布函数形式已知, 但它的一个或多个参数为未知, 借助于总体 X 的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为点估计问题.
例1
解
用样本均值来估计总体的均值 E(X).
一、点估计问题的一般提法
解
例2
二、估计量的求法
由于估计量是样本的函数, 是随机变量, 故对不同的样本值, 得到的参数值往往不同, 如何求估计量是关键问题.
常用构造估计量的方法: (两种)
矩估计法和最大似然估计法.
1. 矩估计法
(X为连续型)
(X为离散型)
点估计的思想方法
设总体X 的分布函数的形式已知, 但含有一个或多个未知参数:1,2, ,k
设 X1, X2,…, Xn为总体的一个样本
构造 k 个统计量:
随机变量
7-5
§7.1
当测得样本值(x1, x2,…, xn)时,代入上述
统计量,即可得到 k 个数:
数 值
如何构造统计量?
如何评价估计量的好坏?
7-6
矩估计法的定义
用样本矩来估计总体矩,用样本矩的连续函数来估计总体矩的连续函数,这种估计法称为矩估计法.
矩估计法的具体做法:
矩估计量的观察值称为矩估计值.
矩估计原则
用样本均值估计总体均值E(X),
用样本方差估计总体方差Var(X),
用样本的 p 分位数估计总体的 p 分位数,
用样本中位数估计总体中位数。
解
根据矩估计法,
例3
解
例4
解方程组得到a, b的矩估计量分别为
解
解方程组得到矩估计量分别为
例5
2. 最大似然估计法
思想方法:一次试验就出现的
事件有较大的概率
例如: 有两外形相同的箱子,各装100个球
一箱 99个白球 1 个红球
一箱 1 个白球 99个红球
现从两箱中任取一箱, 并从箱中任取一球,
结果所取得的球是白球.
答: 第一箱.
7-17
问: 所取的球来自哪一箱?
法三
似然函数的定义
最大似然估计法
似然函数的定义
求最大似然估计量的步骤:
费舍尔
最大似然估计法是由费舍尔引进的.
最大似然估计法也适用于分布中含有多个未知参数的情况. 此时只需令
对数似然方程组
对数似然方程
解
似然函数
例7
这一估计量与矩估计量是相同的.
解
例8
这一估计量与矩估计量是相同的.
解
X 的似然函数为
例9
它们与相应的矩估计量相同.
解
例10
典型例题
例1.
典型例题
例2.
典型例题
例3.
三、小结
两种求点估计的方法:
矩估计法
最大似然估计法
在统计问题中往往先使用最大似然估计法, 在最大似然估计法使用不方便时, 再用矩估计法.
费舍尔资料
Ronald Aylmer Fisher
Born: 17 Feb. 1890 in London, EnglandDied: 29 Jul. 1962 in Adelaide, Australia
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