RAROC[风险调整后收益]计算的操作讲训.ppt

风险管理部 彭超 ;一、组合风险管理系统查询功能介绍;组合风险管理系统是我行内部评级二期的重点项目之一;综合查询功能;组合风险报表查询功能;一、组合风险管理系统简要介绍;RAROC公式、原理：;PRMS系统中的RAROC计算公式 ;RAROC计算中的相关影响因素 ;其它公式 ;其它公式 ;;一、组合风险管理系统提供了计算存量客户新增业务、新 客户授信的风险暴露值（EAD）、违约损失率（LGD）、 经济资本（EC）、风险调整后收益（RAROC）计算器工具。;PRMS系统中计算经济资本和风险调整后收益的目录 结构（菜单结构）;?;存量计算器的逻辑计算关系;存量新增债项的RAROC计算;进入经济资本计算器-----计算EC;点击查询债项信息按钮，进入后点击新增按钮，录入新 增债项信息。;点击保存按钮后，点击返回，选中该笔业务再点击计算 按钮，得到新增债项的LGD(违约损失率)、EC。;风险回报计算器----查看客户的RAROC值;选中客户，点击新增业务测算按钮，进入后点击新增 按钮，点击经济资本扩展录入按钮，录入新增债项信息;录入界面如下图所示，点击计算;点击计算后的画面，再根据情况录入其他项。;录入完毕，点击保存，点击计算客户RAROC按钮;新客户的RAROC计算;案例2;PRMS快速计算器-违约风险暴露计算器;PRMS快速计算器-违约损失率快速计算器;PRMS快速计算器-经济资本快速计算器;PRMS快速计算器-风险回报快速计算器;一、组合风险管理系统简要介绍;问题1：贷款定价是否合理？;企业规模;问题2：行业平均收益的数据在哪里找？ ;问题2：产品平均收益的数据在哪里找？ ;问题2：各行平均收益的数据在哪里找？ ;问题2：贷款定价是否合理？;解决方案（增加抵押物）;解决方案;解决方案（办理风险较低业务）;3号文中明确要求某些新增办理授信业务，客户的RAROC≥15%,如何定价、定方案？;应用违约损失率快速计算器—违约损失率;经济资本快速计算器----计算经济资本;点击继续风险回报计算按钮，计算RAROC值（基准利率6.10%）;RAROC≤15%,如何来完善方案？通过点击继续风险成本计算按钮，来计算该笔业务定价底线。;为达到该笔业务定价底线的几种措施：;经试算，该笔业务的中间业务收入(两年)需收取约66900元效果等于贷款利率上浮0.22个百分点。;为达到该笔业务定价底线的几种措施：;经试算，该笔业务申报方案中约定客户日均存款余额达到约643000元（持续两年）效果等于贷款利率上浮0.22个百分点。;损失;济资;险调;适用范围：针对公司类非违约信贷客户;一、组合风险管理系统简要介绍;1、RAROC工具应用;2、总行要求积极应用RAROC工具，优化客户选择和资 源配置;◆对正在营销或拟办理信贷业务的客户测算RAROC时，要 对未来来自贷款、存款和中间业务的收入等做出合理预测，;谢谢大家！;上机 练习题