债券质押式报价回购交易和登记结算业务实施细则.docVIP

债券质押式报价回购交易及登记结算业务实施细则 上证交字〔2011〕41号 上交所、中国证券登记结算有限责任公司 2011-11-15 第一章 总则 第一条 为规范债券质押式报价回购业务，维护正常市场秩序和客户的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章及上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的相关业务规则及规定，制定本细则。 第二条 债券质押式报价回购（以下简称“报价回购”）是指证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价客户接受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益的债券质押式回购。 第三条 可用作报价回购质押券的债券品种与上交所债券质押式回购的债券品种相同。标准券折算率适用《标准券折算率管理办法》发布的债券质押式回购标准券折算率。 第四条 证券公司应当建立健全报价回购证券交易风险控制机制，根据相关法律法规、部门规章和自身风险承受能力，合理确定和控制报价回购业务规模，并向上交所报备。上交所对证券公司的报价回购业务规模实行总量控制。 第五条 证券公司应当按照本细则规定的格式向上交所综合业务平台的报价回购交易系统（以下简称“交易系统”）申报本公司的报价，并代客户申报接受报价的委托，交易系统对双方的申报按相关规则予以成交确认，并将成交结果发送中国结算上海分公司。中国结算上海分公司依据上交所确认的成交结果为报价回购的初始交易与购回交易提供相应的证券质押登记和资金划付等业务处理服务。 第六条 证券公司应遵循诚实信用原则，如实向上交所交易系统申报其与客户已经达成的真实交易意向，不得擅自伪造、篡改、或进行虚假申报。 证券公司擅自伪造、篡改、或进行虚假申报，应承担全部法律责任，并赔偿由此给客户造成的损失，上交所、中国结算及其上海分公司对此不承担任何法律责任。 证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算上海分公司依据上交所成交结果已经办理或正在办理的证券质押登记和资金划付等处理。 第二章 交易权限管理 第七条 上交所对报价回购进行交易权限管理。 第八条 证券公司向上交所申请开通报价回购业务权限，应提交以下材料： （一）业务申请书； （二）中国证券监督管理委员会对其业务方案的无异议函； （三）业务实施方案和内部管理制度的相关文件； （四）《债券质押式报价回购交易客户协议》（以下简称“《客户协议》”）和《债券质押式报价回购交易风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）样本（《客户协议》、《风险揭示书》必备条款样本附后）； （五）业务和技术系统准备情况报告； （六）负责报价回购业务的分管人员、高级管理人员与业务人员名单及其联系方式； （七）其他上交所要求的材料。 上交所经审核并会商中国结算后，认为证券公司申请符合规定的，向其发出确认开通报价回购业务权限的书面通知。 第九条 证券公司可以向上交所提出申请，终止其报价回购业务权限。 第十条 证券公司发生以下情形之一的，上交所可以暂停其报价回购业务权限： （一）证券公司质押专用账户因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押券不足； （二）上交所认定的其他情形。 第十一条 证券公司发生以下情形之一的，上交所可以终止其报价回购业务权限： （一）违反相关法律法规、本细则及其他交易、登记结算业务规则； （二）证券公司进入风险处置或破产程序； （三）证券公司连续两个交易日无法完成资金划付； （四）因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致证券公司质押专用账户中质押券不足且证券公司未能采取有效措施使其报价回购可用额度不小于零； （五）上交所认定的其他情形。 第三章 客户适当性管理 第十二条 证券公司应当建立客户资质审查制度，审查内容包括开户时间、资产规模、信用状况、风险承受能力以及对证券市场的认知程度等。 客户资质审查标准由证券公司另行规定，资质审查结果应当以书面或者电子形式记载、留存。 第十三条 证券公司应向客户全面介绍报价回购规则，充分揭示可能产生的风险，提醒客户注意有关事项。 第十四条 证券公司应在其营业场所与客户书面签署《风险揭示书》和《客户协议》。 第十五条 证券公司与客户签订《风险揭示书》和《客户协议》，并将客户有关资料报备上交所后，客户方可参与报价回购业务。 第十六条 客户应书面承诺其在参与报价回购业务期间，不改变证券账户指定交易关系。 客户存在未到期报价回购的，证券公司应采取措施保证客户不撤销、变更指定交易。 第四章 交易 第一节 交易品种、时间 第十七条 报价回购品种为1天期、7天期、14天期、28天期和91天期，交易代码分别为205001、205007、2050