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金融计量学张成思Le新cture 10-1
;第十章 金融计量中的条件异方差模型
10.1 背景介绍
10.2 ARCH 模型
10.3 GARCH 模型
10.4 非对称GARCH 模型
10.5 其他GARCH 模型
;; 图10-1 中国真实GDP 与其AR(6)模型残差序列 ;; 图10-2 道琼斯平均指数收 益率与中国国际股票收益率 ;; 图10-3 标准普尔500股票收 益率及其AR(1)模型残差序列 ;;;;;;; 图10-3 标普500股票收益率AR(1)模型残差及残差平方项的样本ACF ;;;;;;图10-5 EViews中 ARCH LM检验对话框;图10-6 EViews中 ARCH效应检验结果; ;;;;;;;;;图10-7 EViews中 ARCH效应检验结果;;表10-3 标普500股票收益率的 GARCH（1,1）估计结果－t分布结果; 表10-4 标普500股票收益率的GARCH(1,1)估计结果—ged分布假设 ;;;;;;;; ; GARCH-M模型对应“条件方差”等式的设立有2种形式：
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