量化投资策略与技术期末报告.docx

《量化投资策略与技术》结课报告 学科专业： 研究方向： 姓 名： 学 号：  2015年7月9日  目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc424052299 1 目标股票的选取  PAGEREF _Toc424052299 \h 3  HYPERLINK \l _Toc424052300 1.1 备选对象  PAGEREF _Toc424052300 \h 3  HYPERLINK \l _Toc424052301 1.2 择股标准  PAGEREF _Toc424052301 \h 4  HYPERLINK \l _Toc424052302 2 投资组合的构建  PAGEREF _Toc424052302 \h 4  HYPERLINK \l _Toc424052303 2.1 目标股票的收益率  PAGEREF _Toc424052303 \h 4  HYPERLINK \l _Toc424052304 2.2 最优投资组合  PAGEREF _Toc424052304 \h 6  HYPERLINK \l _Toc424052305 3 预期收益和风险  PAGEREF _Toc424052305 \h 7  HYPERLINK \l _Toc424052306 4 风险对冲策略  PAGEREF _Toc424052306 \h 8  HYPERLINK \l _Toc424052307 附录A：原始数据  PAGEREF _Toc424052307 \h 10  HYPERLINK \l _Toc424052308 表A1: 财务指标  PAGEREF _Toc424052308 \h 10  HYPERLINK \l _Toc424052309 表A2：投资组合股票收益率（节选）  PAGEREF _Toc424052309 \h 11  HYPERLINK \l _Toc424052310 表A3：投资组合日收益率（节选）  PAGEREF _Toc424052310 \h 11  HYPERLINK \l _Toc424052311 表A4：资产组合预期收益率（节选）  PAGEREF _Toc424052311 \h 12  HYPERLINK \l _Toc424052312 表A5：沪深300股指期货日收盘价和收益率（节选）  PAGEREF _Toc424052312 \h 12  HYPERLINK \l _Toc424052313 附录B：代码  PAGEREF _Toc424052313 \h 13  HYPERLINK \l _Toc424052314 B1：择股  PAGEREF _Toc424052314 \h 13  HYPERLINK \l _Toc424052315 B2：投资组合风险-收益的计算  PAGEREF _Toc424052315 \h 13  HYPERLINK \l _Toc424052316 B3：最优投资组合求解  PAGEREF _Toc424052316 \h 14   1 目标股票的选取 1.1 备选对象 从上海主板、深圳主板、中小板和创业板分别随机选择10只股票，列示于表1.1中： 表1.1 投资组合备选对象 所属板块股票名称股票代码上海主板武钢股份600005中国国贸600007首创股份600008包钢股份600010华能国际600011日照港600017上港集团600018上海电力600021中国石化600028三一重工600031深圳主板万科A000002.SZ世纪星源000005.SZ深振业A000006.SZ零七股份000007.SZ中国宝安000009.SZ南玻A000012.SZ沙河股份000014.SZ深康佳A000016.SZ深华发A000020.SZ深赤湾A000022.SZ中小板新和成002001.SZ鸿达兴业002002.SZ伟星股份002003.SZ华邦颖泰002004.SZ德豪润达002005.SZ精功科技002006.SZ