自相关性习题及答案.doc

自相关性 名词解释 1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法 4 广义差分法 5 自回归模型 6 广义最小二乘法 7 DW检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin两步法 10 相关系数 单项选择题 1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（） A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 2、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数） A、DW＝0　B、ρ＝0　　C、DW＝1　　　D、ρ＝1 3、下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量） A．ut＝ρut－1+vt 　　B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C．ut＝ρvt 　 　D．ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +… 4、DW的取值范围是（） A、-1≤DW≤0 　　B、-1≤DW≤1　　C、-2≤DW≤2　　D、0≤DW≤4 5、当DW＝4时，说明（） A、不存在序列相关　　　B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关　D、存在完全的负的一阶自相关 6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（） A、不存在一阶自相关　B、存在正的一阶自相关 C、存在负的一阶自　D、无法确定 7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（） A、加权最小二乘法　　　B、间接最小二乘法　　C、广义差分法　D、工具变量法 8、对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（） 9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（） A、ρ≈0　　　B、ρ≈1　C、-1＜ρ＜0　　D、0＜ρ＜1 10、假定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（） A、异方差问题　　B、序列相关问题　　C、多重共线性问题　　D、随机解释变量问题 11、根据一个n=30的样本估计后计算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（） A、存在正的一阶自相关　　B、存在负的一阶自相关　　C、不存在一阶自相关　D、无法判断是否存在一阶自相关。 12对于模型，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（） A、ρ＝0.8，DW＝0.4　B、ρ＝-0.8，DW＝-0.4　C、ρ＝0，DW＝2 D、ρ＝1，DW＝0 13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 ( ) A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 多项选择题 1、DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（） A、高阶线性自回归形式的序列相关 B、一阶非线性自回归的序列相关 C、移动平均形式的序列相关 D、正的一阶线性自回归形式的序列相关 E、负的一阶线性自回归形式的序列相关 2、以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（） A、du≤DW≤4-du B、4-du≤DW≤4-dl C、dl≤DW≤du D、4-dl≤DW≤4 E、0≤DW≤dl 3、DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（） A、模型包含有随机解释变量　　B、样本容量太小　　C、非一阶自回归模型　　D、含有滞后的被解释变量　　E、包含有虚拟变量的模型 4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（） A、加权最小二乘法　　　B、一阶差分法　　C、残差回归法　　D、广义差分法　　D、Durbin两步法 5、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（） A、线性　　B、无偏性　　C、有效性　　D、真实性　　E、精确性 6、DW检验不能用于下列哪些现象的检验 A、递增型异方差的检验 B、ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相关检验 C、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验 D、的一阶线性自相关检验 E、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 简答题 1．简述DW检验的局限性。 2．序列相关性的后果。 3．简述序列相关性的几种检验方法。 4．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 5．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 6．差