自相关性习题及答案.doc

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自相关性习题及答案

自相关性 名词解释 1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法 4 广义差分法 5 自回归模型 6 广义最小二乘法 7 DW检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin两步法 10 相关系数 单项选择题 1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关,则() A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 2、DW检验的零假设是(ρ为随机误差项的一阶相关系数) A、DW=0 B、ρ=0  C、DW=1   D、ρ=1 3、下列哪个序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量) A.ut=ρut-1+vt   B.ut=ρut-1+ρ2ut-2+…+vt C.ut=ρvt    D.ut=ρvt+ρ2 vt-1 +… 4、DW的取值范围是() A、-1≤DW≤0   B、-1≤DW≤1  C、-2≤DW≤2  D、0≤DW≤4 5、当DW=4时,说明() A、不存在序列相关   B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 6、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断() A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关 C、存在负的一阶自 D、无法确定 7、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是() A、加权最小二乘法   B、间接最小二乘法  C、广义差分法 D、工具变量法 8、对于原模型yt=b0+b1xt+ut,广义差分模型是指() 9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况() A、ρ≈0   B、ρ≈1 C、-1<ρ<0  D、0<ρ<1 10、假定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在() A、异方差问题  B、序列相关问题  C、多重共线性问题  D、随机解释变量问题 11、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,dl=1.35,du=1.49,则认为原模型() A、存在正的一阶自相关  B、存在负的一阶自相关  C、不存在一阶自相关 D、无法判断是否存在一阶自相关。 12对于模型,以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系(t=1,2,…T),则下列明显错误的是() A、ρ=0.8,DW=0.4 B、ρ=-0.8,DW=-0.4 C、ρ=0,DW=2 D、ρ=1,DW=0 13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 ( ) A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 多项选择题 1、DW检验不适用一下列情况的序列相关检验() A、高阶线性自回归形式的序列相关 B、一阶非线性自回归的序列相关 C、移动平均形式的序列相关 D、正的一阶线性自回归形式的序列相关 E、负的一阶线性自回归形式的序列相关 2、以dl表示统计量DW的下限分布,du表示统计量DW的上限分布,则DW检验的不确定区域是() A、du≤DW≤4-du B、4-du≤DW≤4-dl C、dl≤DW≤du D、4-dl≤DW≤4 E、0≤DW≤dl 3、DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验() A、模型包含有随机解释变量  B、样本容量太小  C、非一阶自回归模型  D、含有滞后的被解释变量  E、包含有虚拟变量的模型 4、针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法可能是适用的() A、加权最小二乘法   B、一阶差分法  C、残差回归法  D、广义差分法  D、Durbin两步法 5、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关,普通最小二乘估计仍具备() A、线性  B、无偏性  C、有效性  D、真实性  E、精确性 6、DW检验不能用于下列哪些现象的检验 A、递增型异方差的检验 B、ut=ρut-1+ρ2ut-2+vt形式的序列相关检验 C、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验 D、的一阶线性自相关检验 E、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 简答题 1.简述DW检验的局限性。 2.序列相关性的后果。 3.简述序列相关性的几种检验方法。 4.广义最小二乘法(GLS)的基本思想是什么? 5.解决序列相关性的问题主要有哪几种方法? 6.差

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