50ETF本周下跌留意国际市场必威体育精装版动向.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权周报 50ETF 本周下跌 留意国际市场必威体育精装版动向 2017/04/ 10-2017/04/ 14 本周 50ETF 持续下跌 ，留意东亚局势新动向，期权牛市垂直价差按计划谨慎持有。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡下行压力增大 2、50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、期权价格走势分析 4 月平值认购期权走低 4、期权交易策略运用 牛市垂直价差策略按计划谨慎持有 一、上证 50ETF 走势分析 本周 50ETF 高开低走，收于 2.350 ，较上周五下跌 0.034 ，跌幅为 1.43% ，周成交金 额 21.92 亿。 图表 1 ：上证 50ETF 本周的分时走势图 资料来源：Wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权周报 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：Wind 资讯 50ETF 日线图连续走弱，关注下方 60 日均线附近的支撑力度。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：Wind 资讯 50ETF 本周明显走弱 ，成交金额较此前一周有所放大，关注下方均线的支撑力度。 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权周报 图表4 ：上证 50ETF 月 K 线图 资料来源：Wind 资讯 从月线图来看，4 月份震荡收低，市场抛压有所加大。 图表5 ：上证 50 指数的季K 线图 资料来源：wind 资讯 上证 50 指数季线图仍有震荡上行的可能。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权周报 二、50ETF 期权合约本周成交持仓情况 本周 ETF 期权成交量和持仓量均增加 ，上周因清明假期因素仅有3 个交易日。 成交量方面，50ETF 期权一周累计成交 2574996 张 ，较上周增加 59.14%。其中认 购期权累计成交 1420121 张，认沽期权累计成交 1154875 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ）本周五为 0.84 ，上周五为 0.85。 持仓方面，截止本周五 50ETF 期权总持仓为 1810820 张 ，较上周增加 4.53%。 图表6 ：上证50ETF 期权最近两周的日成交量和日持仓量示意图 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 上证50ETF期权成交量 600000 上证50ETF期权持仓量 400000 200000 0 数据来源：Wind 资讯 ，光大期货期权部 图表7 ：上证 50ETF 期权自2017 年以来日成交量和日持仓量变化图 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 日成交量(张) 800,000 日持仓量(张