大通通达1号集合资产管理计划二一六年度资产管理报告.PDF

大通通达 1 号集合资产管理计划 二○一六年度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管 理业务实施细则》及其他有关规定制作。 中国证券业协会对大通通达 1 号集合资产管理计划（以下简称“集合计划” 或“本集合计划”）出具了备案确认函（中证协函[2013]51 号），但中国证券业 协会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证券业协会对本集合计划的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 二、集合计划简介 名称：大通通达 1 号集合资产管理计划 类型：限定性集合计划 管理人：大通证券股份有限公司 托管人：中信银行股份有限公司 成立日：2012 年 12 月 12 日 成立规模：265,392,961.39 份 存续期：10 年 三、主要财务指标 时间区间：2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 1 / 9 单位：人民币元 1 集合计划本期利润 7,647,351.52 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 9,239,412.98 3 期末集合计划资产总值 236,995,378.25 4 期末集合计划资产净值 209,811,085.18 四、集合计划管理人报告 （一）业绩表现 截止到 2016 年 12 月 31 日，集合计划单位净值为 1.008398 元，其中通达 1 号 A 档 01 单位净值 1.018863，通达 1 号 A 档 02 单位净值 1.013677 元，通达 1 号 A 档 03 单位净值 1.006767 元，通达 1 号 A 档 04 单位净值 1.012181 元，通达 1 号 A 档 05 单位净值 1.007496 元，通达 1 号 A 档 06 单位净值 1.001863 元，通 达 1 号 B 档单位净值 1.017108 元，通达 1 号 C 档单位净值 0.883411 元。 （二）投资主办简介 徐虹，辽宁大学投资经济学硕士。多年研究与投资业务经历，具有证券从业 资格。历任大通证券研究发展部研究员，大通证券资产管理总部投资经理。擅长 宏观研究与分析，熟悉固定收益市场，追求稳定回报，多年固定收益市场投资经 历形成了成熟、稳健的投资风格。 （三）投资主办工作报告 1、投资策略回顾 2016年年初至4月末，出于对经济回暖的担忧、信用事件频发以及金融业营 改增对政金债的影响，收益率震荡上行，并在4月末达到高峰。随着5月营改增新 政的出台，免征政策性金融债增值税打消了市场顾虑，收益率快速下行后维持震 荡。进入6月后，由于大量非标资产的到期、信用环境恶化、优质资产稀缺等原 因导致机构配臵压力增大，利率产品收益率出现快速下行，尤其是超长端收益率 下行幅度较大。随后，