自考全国2005年一月计量经济学试题.doc

- 全国2005年1月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题1.5分，共30分) 1. 具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是( )。 A. 外生变量 B. 前定变量 C. 滞后变量 D. 内生变量 2. “经济计量学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。 A. 费歇(Fisher) B. 匡特(R·E·Quandt) C. 希尔 (H·Theil) D. 费里希(R·Frisch) 3. 下列经济变量中，属于外生变量的是( )。 A. GDP B. 政府部门工资支出 C. 工业总产值 D. 消费支出 4. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )。 A. F= B. F= C. F= D. F= 5. 如果某个结构方程是恰好识别的，同时也满足用间接最小二乘法的所必须满足的三个假设条件，则间接最小二乘估计是( )。 A. 无偏，一致估计 B. 无偏，不一致估计 C. 有偏，一致估计 D. 有偏，不一致估计 6. 在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。 A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3 7. 普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是( )。 A. E(ui)=0 B. E()= C. E(uiuj)=0 D. ui～N(0.σ2) 8. DW统计量值接近2时，随机误差项为( )。 A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关 9. 用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( )。 A. 戈里瑟检验 B. 戈德菲尔德——匡特检验 C. 德宾——瓦森检验 D. 方差膨胀因子检验 10. 随机解释变量X，与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z，正确的是( )。 A. Z与X高度相关，同时也跟u高度相关 B. Z与X高度相关，但与u不相关 C. Z与X不相关，同时跟u高度相关 D. Z与X不相关，同时跟u不相关 11. 如果模型中包括截距项，并且一个质变量有4个特征，此时需引入多少个虚拟变量( )? A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 12. 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为( )。 A. 系统模型 B. 分段线性回归模型 C. 系统变参数模型 D. 变参数模型 13. 设无限分布滞后模型Yt=α+Xt+λXt+λ2Xt+…+ut，其中0λ1，则长期影响乘数为( )。 A. B. λ C. D. 14. 在大样本条件下，检验自回归模型的自相关时，采用在同一时间t，被解释变量的希望值是同期解释变量Xt的线性函数=+Xt+ut,则该模型称为( )。 A. Koyck变量模型 B. 部分调整模型 C