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解析趋势跟随交易系统 截断亏损，让利润奔跑 是趋势跟踪的精髓。能践行这句话的人，必定会成为外汇交易中的成功者，并且能持续稳定地赚钱，因为这就是外汇交易的真谛。趋势跟随是交易系统中的一个常见类型，当市场出现或正在出现一个趋势性行情时，投资者执行追涨或杀跌指令并从中获取利润。 趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是，无论怎样现代化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。正如我们前面所提及的，没有任何策略能够战胜所有市场。 趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行，并且回撤较小。比如在上升趋势中，调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。 从历史数据来看，市场在30% 35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪（在上升趋势中）或者更为恐惧（在下降趋势中）。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。 为了抓住市场的大趋势，交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易，振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。 趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。 如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。 趋势跟踪系统的核心设计理念是 以可控的跟踪代价来获 得大的跟踪回报！ ， 一本万利 的幻想千万不能有，做任何事情，做任何生意，都是要付出一定代价，付出一定成本才能获得成功的。外汇交易同样需要付出一定代价，才能赚到钱。 趋势是不可预测的，但是可以跟踪的 。所谓预测，是指根据历史的价格去推算未来的价格变动方向。而跟随是根据当下的价格得出策略的应对方式。由于趋势无法预测，因此当系统发出信号时，我们只能去执行，我们根本不知道这次是赚是赔？如果是赚，能赚多少？这些我们都不知道，但有一点我们是知道的： 这次如果是赔，最多允许我们赔多少。 趋势跟随交易系统无外乎关注以下三点：跟随趋势、过滤信号、优化进场出场时机 交易系统还有另一个特点：使用者的自适应性。不同的交易者可以适应不同的交易系统，你觉得十分完美的交易系统，在别人眼里可能一文不值，你看人家的交易系统粗糙不堪，可人家用起来却非常得心应手。所以，世界上还没有放之四海而皆适的交易系统。交易系统的所谓完善优劣也只有数学概率上的意义，绝然不存在交易决策上的实质性意义。 我用的是双均线系统，MACD其实也是变向的双均线系统，不明白怎么老有人说我是预测走势下单。均线系统不是一个预测系统，因为这个系统，连下一根均线的点位，当下都不能给出，怎么谈得上预测？波浪理论其实有点预测的意思，所以我认为这是很垃圾的理论。 如果你看到的技术书籍，给出的说法是这样的，金叉提示买入，死叉提示卖出，那肯定是一本垃圾书籍。我给出的解释是，金叉的含义如下： A、市场当下已经确切为多头市场，（未来依然不确切）； B、在当下持有多单风险可控，收益不能确定，所谓风险可控，就是如果你把死叉当场出场信号，那止损其实是确切的，所谓收益不能确定，就是你如果同样把死叉当成锁定收益的信号，那收益是无法预判的，可能是止损出局，也可能极其可观； C、在当下持有空单风险不可控 死叉可以对比写出，以上解释显然没有任何预测的成分，但是信息依然很有用，在一个高杠杆的市场，风险是第一位的，所以根据C，必须平仓空单，而根据B，风险可控而收益不能确定的事情，其实就是摸彩票，摸彩票其实显然不是预测自己可以获得大奖，而是撞大运。 10元的面值，奖金100元，很多人摸20次才能中一次，那就