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向量GARCH过程协同持续性研究.pdf
第 卷第 期 系 统 工 程 学 报 Z’4; T4
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向量!#$% 过程协同持续性研究!
杜子平，张世英
（天津大学管理学院，天津 ）
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摘要：在%’’()*’(+ 和,-.’( 提出波动协同持续概念的工作基础上，本文提出了部分协同持续、分块协同持续等
概念，并讨论了时间序列的平稳性与波动持续性的等价关系，进一步研究了协同持续（/ 1()*2*3(-/( ）的本质；
在两种情况下，证明了协同持续的不存在性；以及在二维情况下，说明了完全线性相关的两变量协同持续的关
系；并探讨了协同持续与协整的联系，这有利于深刻理解波动的协同持续性4
关键词：协同持续；部分协同持续；分块协同持续；向量56789 模型；金融风险
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
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