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2017-05-05 发布于北京
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基于quot;已实现quot;波动的协同持续研究及其应用.pdf

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2脚年 5 月 l}，统工程现论与实践第 5 期文配编号: 1 服用-6788(2∞6)05 -0030翩06 基于巳实现披功的协问持续研究及其应用郭名援，张世英 (天津大学管理学院，天津 3侃附72) 捕.: 目前文献中对金融被确椅续性和协阀持键性的研究都是以低颇金融费生指为研究对象的而随着信息技术的发展，高频金融数据的储存和获取更加便利.针对高频余融数据，采用日实现波动作为新的波动1l!:量 1i 法，并且给出基于已实现波动的金融时间序列披动持续性和协阅持续性的定义，并且虫在用上海股票市场和 l 深圳股票市场的高频金融数据对两个股票市场的旅动的持续饿和协同持续性进行了实证研究. 3电锄诩既然现波动;分数缎单黯;持续做 z 协同持续做申幽分费号: F224 文献栋议确: A Study on Volatility Copersistence ?ased on Realized Volatility and Its Application GUO Ming-yuan, ZHANG Shi-ying (School of Mω凶伊rnent ， Tiωljin University t Tianjin 3仪1072.China) A阳能毗t : ln previous re盹脚h pap棚. the r制唰uh on vol 自，tility 阳嗡?stenceωld vol州 lity Cúpa阳 i 翩翩e is based on low-frequen町 data. With 也e development of the ir曲，τnation technolo凹， high-仕明ueu叮 data CIUl be stored and ohtaín叫 .. .酬 ílv. In 也i .9 paper ，附 U制附ru?ll时时a?lity 制 a new volatility 唰阳阳 wlù础 is b棚时 on Iùgh? h阴阳叮 data 咀len we define volatility persistence and volatility copers:回ence based on ff.al如ed volatiUty. In addítion ，响 do empirical 跚跚咄 on volo.tility pe刷刷刷刷d volatility copa时脚川剧i 吨阳Iùgh-fre耶lIDCy 也..of Chine酣 srock marke饲 Key wor咖