第九章设定误差与测量误差20121108综述.ppt

*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;（1）遗漏相关变量（欠拟合）偏误;大样本时，两边取概率极限，有 (证明见附录9.1); ?在大样本下 求 的概率极限;*;*;*;模型中包括了不重要的解释变量，即采用误选了无关解释变量的模型，也会带来的偏误，称为包含无关变量的偏误;将（1）式的离差形式;包括无关变量后 的方差可能增大 （ 的方差可能比正确模型参数估计值 的方差大）;4） 由 ，包含无关变量 将使得 的方差比不包含无关变量时增大,从而接受错误假设的概率可能会较高。;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;三、拉姆齐一般性检验（RESET检验） (regression specification error test回归设定误差检验);具体作法：;回顾：受约束模型的检验;*;*;（拉姆齐）一般性（RESET)检验的优缺点;四、模型函数设定形式的检验;●对遗漏变量设定误差的某些检验方式，也可检验模型函数 形式是否正确。 例如，总生产成本Y与产出X关系的模型，可能分别设定为: 可以运用DW检验、拉格朗日乘数LM检验和RESET检验等 方法，检验模型中的 和 是否被遗漏的变量，实际也就 检验了其中哪种函数形式更加符合实际。 ●其他方法：对模型函数形式设定误差的检验，还可以采用 对非嵌套模型设定的假设检验，如戴维森-麦金农的J-检验 ，非嵌套F检验等。（不讲）;*;*;*;*;*;*;*;*;如果有人提出，进口量不仅受当年GDP的影响，还可能受 GDP的某种函数及汇率的某种函数等其他因素的影响，因 此设定的回归模型应该为： IMt=β1+β2 f (GDPt) +β3 g(Ext) + ut （2） 其中：Ex 为美元兑换人民币的汇率，g ( Ex) 为 Ex的某 种函数。 f (GDP)为 GDP 的函数，例如GDP的平方、 GDPt-1 等 如果是这样，回归模型（1）的设定式中可能遗漏了 GDP 及Ex的某种函数等变量。 是否被遗漏了这类重要变量呢？ ;（1）检验是否遗漏了GDPt-1 遗漏的变量GDPt-1 逐年增长，已经按从小到大顺序排列， 无需重新计算DW统计量，模型（1）的DW=0.2612。 对 n=24和k ’=1，5%的 DW临界值为dL=1.273和 dU=1.466， DW=0.2612 dL=1.273 存在正的自相关。显示很可能存在遗漏变量GDPt-1问题。 注意：若要检验Ex 的某函数是否遗漏变量，则应按Ex的 函数从小到大顺序排列样本数据，再作DW检验。;*;*;*;*;*;3. RESET一般性检验;*;*