商业银行风险的管理2.ppt

1.流动性风险定义以及案例 2.产生流动性风险的原因 3.流动性缺口与流动性需求的预测 4.度量流动性风险的指标 5.我国商业银行流动性计划管理模式 6.现金资产管理 7.浮存管理 1. 流动性风险定义以及案例 1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，公众对这家银行的未来己失去信心。该银行采取从美国联邦储备银行借入36亿美元来填补流失的存款等一系列措施以维持必需的流动性，但并没有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失，在短短的两个月内，该银行共损失了150亿美元的存款。 1984年7月，联邦存款保险公司接管该银行并采取了一系列其它措施，才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。金融管理当局之所以要全力挽救大陆伊利诺银行，是因为大陆伊利诺银行是有数的大银行，其倒闭对整个金融体系都可能产生巨大的影响。但是，大量面临流动性危机的中小银行就没有这么幸运了。 3.流动性缺口与流动性需求的预测 3.2 流动性需求预测 3.2.2 流动性需求预测方法 （2）结构性流动需求是指银行资产负债项目发生根本性变化引起的资金需求。这种需求是中长期性的，如存款形势发生逆转，短期内不可能扭转，使得资产与负债之间比例失衡，出现资金供求缺口。因为结构性流动需求是商业银行资产负债结构的根本性失衡，是非短期性的，所以用现金类资产、同业拆入或债券回购等短期性资金来源难以支持这种长久性的资金需求，只能通过出售证券资产、压缩贷款或转让股权投资等来平衡缺口。 3.流动性缺口与流动性需求的预测 3.2 流动性需求预测 3.2.2 流动性需求预测方法 （3）应急性流动需求是指由于存款客户突然提前大量提取存款，或是其他金融机构突然收回本行拆借资金等原因而产生的突发性、临时性的资金需求。这种需求来势突然，数额难以预测，破坏性和影响力也是最大的，只能尽可能地筹集可以动用的资金予以满足。 结合商业银行的特点，完整的指标体系应该包括以下几个方面: 对资产流动性的监控指标; 对负债流动性的监控指标; 综合反映资产负债流动性状况的指标; 其他一些侧面反映流动性风险的指标; 流量指标，即一些反映银行市场信息的指标。 4.1 集中反映资产流动性状况的指标 4.1 集中反映资产流动性状况的指标 4.2 集中反映负债流动性状况的指标 4.2 集中反映负债流动性状况的指标 4.2 集中反映负债流动性状况的指标 4.3 集中反映资产负债流动性状况的指标 4.3 集中反映资产负债流动性状况的指标 4.4.其它一些反映流动性风险的指标（与利率有关的） 4.4.其它一些反映流动性风险的指标（与利率有关） 4.4.其它一些反映流动性风险的指标（与利率有关） 4.度量流动性风险的指标 4.5衡量流动性的一些市场信息指标 (1)公众信心。如果存款减少、银行的股票价格下跌，可能意味着公众对该银行的信心下降。 (2)资产售出时的损失。银行最近是否为满足流动性需要在重大亏损的情况下出售资产? 如果经常发生这种情况则说明该银行己面临较严重的流动性风险。 4.度量流动性风险的指标 4.5衡量流动性的一些市场信息指标 （3）满足资信好的客户的资金需求的能力。银行流动性压力已经迫使银行放弃某些可接受的贷款申请?如果银行不能满足好客户合理的贷款需求，说明银行已出现流动性不足的情况。 4.度量流动性风险的指标 4.5衡量流动性的一些市场信息指标 (4)向中央银行借款情况。银行最近是否经常向当地中央银行中请贷款?中央银行官员是否己对银行借款提出问题?如果答案是肯定的，银行应认真检查流动性管理政策，并做出相应调整。 (5)票据的贴现或转贴现。对于某银行的票据，其他金融机构是否愿意贴现或转贴现?如果答案是否定的，则可能预示该银行的市场形象和资金实力受到怀疑 4.度量流动性风险的指标 4.4衡量流动性的一些市场信息指标 (7)资信评级。市场评级机构是否调整对银行的资信评级?若评级提高，说明银行的市场地位提高;若评级降低，则说明银行的市场地位降低，评级降低会直接导致筹资成本增大，流动性风险也必然增大。 (8)中间业务的情况。银行在信用证等中间业务中，如果作为开证行，是否经常会遇到出口商或出口方银行提出要求增加保兑行的情况?如经常出现这种情况，说明该银行的市场形象和资金实力未被市场认可。 5、我国商业银行流动性计划管理模式 银行流动性管理的核心问题是能够协调好流动性供求，以避免两种倾向：因过多的流动性供给而降低银行的盈利能力；当流动性不足时银行不能立即取得所需要的资金而造成支付危机。为此应当首先了解银行流