经济计量学精要第二版).pdf

第 1章 ■ 经济计量学的特征及研究范围 在经济学、金融学、管理学、营销学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多， 对于这些领域的初学者来说，掌握一至两门经济计量方面的课程是必要的—这个领域的研究 变得十分流行。本章的目的旨在给初学者一个经济计量学的概貌。 1.1 什么是经济计量学 简单地说，经济计量学 (E c o n o m e t r i c s)就是经济的计量。虽然，对诸如国民生产总值(G N P)、 失业、通货膨胀、进口、出口等经济概念的定量分析十分重要，但从下面的定义中，我们不难 看出经济计量学的研究范围更为宽泛： 1 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提 2 供经验支持，并得出数量结果 。 1.2 为什么要学习经济计量学 从上述定义我们知道经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学(即经济数据)， 以及数理统计学等相关学科，但它是一门有其自己研究方向的一门独立学科。 从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。例如，微观经济理论中 提到的：在其他条件不变的情况下(经济学中著名的 Ceteris paribus 从句)，一种商品价格的上升 会引起该商品需求量的减少。因而得出结论：商品的价格与该商品的需求量呈反方向变动— 这就是著名的向下倾斜的需求曲线，简称需求法则。但是，该理论本身却无法度量价格和需求 量这两个变量之间的数量关系，也就是说，它不能告诉我们商品的价格发生某一变动时，该商 品的需求量增加或减少了多少。经济计量学家的任务就是提供这样的数量估计。换一种说法， 经济计量学是依据观测和试验，对大多数经济理论给出经验的解释。如果在研究或试验中发现， 当每单位商品的价格上升一美元，引起该商品需求量的下降，比如说下降 1 0 0个单位，那么， 我们不仅验证了需求法则，而且还提供了价格和需求量这两个变量之间的数量估计。 1 Arthur S.Goldberg e r,Econometric Theory ,Wi l e y,New Yo r k ,1 9 6 4，p . 1 . 2 P.A Samuelson,T,C.Koopmans,and J.R.N.Stone, “Report of the Evaluative Committee for E c o n o m e t r i c a ”, E c onometrica, vol. 22, no. 2, April 1954,pp.141-146. 2部分经济计量学精要 下载 数理经济学(mathematical economics) 主要关心的是用数学公式或数学模型来描述经济理 论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释。而经济计量学家感兴趣的却是对经济理论的经验 确认。下面我们将会讲到，经济计量学家通常采用数理经济学家提供的数学模型，但把它们用 于经验检验。经济统计学家主要关心的是收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。 这是经济统计学家的工作：他或她收集 G N P 、失业、就业、价格等数据，这些数据就成为经济 计量分析的原始数据。但经济统计学家却不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。 虽然，数理统计学提供了许多分析工具，但由于经济数据独特的性质，即许多数据的生成 并非可控制试验的结果，因此，经济计量学经常需要使用特殊的方法。类似于气象学，经济计 量学所依据的数据不能直接控制。所以，由公共和私人机构收集的消费、收入、投资、储蓄、 价格等方面的数据从本质上说是非试验性的。这就产