cunfymn配置”聚宝盆b款集合资产管理计划第季度报告.doc

Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .-- Shakespeare 资证资字[2011]404号 中信证券“积极配置”（聚宝盆B款）集合资产管理计划季度报告（2011年第一季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料的真实性、准确性和完整性。 集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2011年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现及投资组合数据。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2011年1月1日至201年月31日 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信证券“积极配置”集合资产管理计划 类型： 开放式、非限定性、存续期八年 成立日： 2009年5月8日 报告期末份额总额： 275,626,834.14份 投资目标： 灵活配置股票类、债券类资产，持续发掘各个市场上的投资机会，在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定增值。 投资理念： 基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性风险，追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。 投资基准： 45%×中信标普300指数收益率 +50%×中信标普全债指数收益率+5%×一年期定期存款利率（税后） 管理人： 中信证券股份有限公司 托管人： 中国银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 -12,152,565.98 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -9,949,454.14 加权平均每份额本期利润 -0.0403 期末资产净值 273,933,601.89 期末每份额净值 0.9939 期末每份额累计净值 1.0089 二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 投资基准收益率② ①-② 过去3个月 -4.21% 1.57% -5.78% 三、集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止2011年3月31日，本集合计划单位净值 0.9939元，累计单位净值 1.0089元，本期集合计划收益率增长-4.21%。 二、投资主办人简介 李洪先，男，中国人民大学经济学学士、工商管理硕士，资产管理总监。曾就职于中国工商银行，1998年加入中信证券股份有限公司，先后从事债券、股票自营投资和衍生品业务。 三、投资主办人工作报告 1、市场回顾和投资操作2、市场展望和投资策略本托管人严格遵守和其他有关法规、托管协议的规定，不存在损害持有人利益的行为履行了的和其他有关法规、托管协议的规定，。 项目市值（元） 占总资产比例 股 票 160,398,400.56 58.15% 债 券 41,627,083.97 15.09% 基 金 -- -- 银行存款及清算备付金合计 38,850,664.17 14.08% 其他资产 34,962,974.56 12.68% 合 计 275,839,123.26 -- 二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 601717 郑煤机 500,034 19,451,322.60 7.10% 2 000521 美菱电器 1,500,000 17,310,000.00 6.32% 3 600585 海螺水泥 420,000 17,018,400.00 6.21% 4 002233 塔牌集团 850,000 16,277,500.00 5.94% 5 002031 巨轮股份 1,200,000 16,128,000.00 5.89% 6 600529 山东药玻 900,000 14,778,000.00 5.39% 7 600309 烟台万华 500,000 12,435,000.00 4.54% 8 000