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中国创业板和主板市场时变联动与波动溢出_基_省略_DCC_MGARCH_VAR模.pdf
年第 期 中南财经政法大学学报
２０１２ ２ №．２．２０１２
双月刊 Ｂｉｍｏｎｔｈｌ
ｙ
总第 期 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＺＨＯＮＧＮＡＮ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＯＦＥＣＯＮＯＭＩＣＳＡＮＤ ＬＡＷ
１９１ Ｓｅｒｉａｌ№．１９１
中国创业板和主板市场时变联动与波动溢出
——— 基于ＤＣＣ ＭＧＡＲＣＨ ＶＡＲ模型的实证分析
－ －
张金林 贺根庆
（ ， ）
中南财经政法大学金融学院 湖北武汉 ４３００７３
： 、 ，
摘要 利用创业板和沪 深主板市场 ２０１０ ２０１１的样本数据 借助 ＤＣＣ ＭＧＡＲＣＨ ＶＡＲ 模型研究中国创
～ － －
、 ， ，
业板和沪 深主板市场之间的时变联动关系和波动溢出效应 探讨创业板的开启对主板市场带来的冲击效应 利
。 ：
用脉冲响应和方差分解等手段证实了现阶段创业板市场对主板市场形成了一定的引导作用 研究表明 创业板
市场和主板市场间存在着较频繁的时变波动性， ；
并且创业市场的波动程度明显比主板市场强烈 创业板市场和
主板市场的相关度较低。
： ； ； ； ；
关键词 创业板 主板市场 证券市场 时变联动 波动溢出
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
Ｆ８３０．９１ Ａ １００３５２３０２０１２０２０１０００７
－ － －
创业板市场是专门为具有高成长性的中小型创新企业提供融资途径和成长空间的证券交易市
。 ， 。
场 我国创业板市场的开启完善了资本市场结构 有力地支持了创新型中小企业的发展 我国创业
， 。
板市场已经运行近两年时间 创业板市场和主板市场在相互影响中逐步走向成熟 分析创业板市场
的发展壮大会对主板市场产生怎样的影响， ，
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