2014年清华大学五道口431金融学综合考研重难点分析.pdf

清华大学五道口金融硕士+内部资料+最后 押题三套卷+公共课阅卷人一对一点评 元 元 =3000元元 内容五 政府对商业银行的监管 一、银行体系的内在不稳定性与政府的安全网功能：信息不对称、银行危机的扩散性、银行危机与经济危 机的相互作用、政府的安全网功能 二、银行的过渡冒险倾向及政府的审慎监管 1、过渡冒险的倾向：银行倒闭的外部性导致。 当银行倒闭的成本部分地由外部承担，就会造成过渡冒险的倾向。 因此银行的审慎经营具有正外部性。 所以，对社会而言，银行的审慎程度可能不够。 2、银行监督具有正的外部性——存款人搭便车行为： 因为监督成本自付，所以银行监督有正外部性。 3、政府审慎监管的必要性：有效监管是公共品，应由政府提供。 三、 对商业银行的审慎监管 一）、市场准入和市场退出监管 1、商业银行的设立：应由银行监管当局批准。银行：批准制；工商企业：登记制。 审批银行设立的基本条件： 1）资本。我国要求最低限额为10元人民币。 2）内部管理制度健全与否。 3）有无合格的管理人员。（无不良记录） 育明教育官网 育明教育官网 育育明明教教育育官官网网 wwwwww..yyuummiinnggeedduu..ccoomm 北大、人大、中财、北外 、中传教授创办 集训营、一对一保分、视频、小班 北大、人大、中财、北外 、中传教授创办 集训营、一对一保分、视频、小班 北北大大、、人人大大、、中中财财、、北北外外 、、中中传传教教授授创创办办 集集训训营营、、一一对对一一保保分分、、视视频频、、小小班班 实施监管的原因： 1）防止恶性竞争：否则银行数量膨胀，为抢占市场进行的竞争会危机银行的安全，造成的挤兑会危及其他 资金雄厚的银行，但与此特许相关的权利会引致腐败和徇私。 2）特许制本身构成了一种筛选机制：信息不对称。 3）特许制赋予已经在位的银行特许价值：因为市场已经是一个垄断竞争市场，破产则损失价值，所以有动 力审慎经营。 2、商业银行分支机构的设立： 一般限制不严格，但美国曾对银行设立分支机构进行严格限制。1927年《麦克法登法案》限制银行跨州设 立分支机构。各州有各州的银行法，对银行能否在本州设立分支机构作出具体规定：无限制支行州，限制 支行州，单元银行州。 这样做的目的：防止银行业的集中，防止垄断。 这样做的缺点： 1）银行业高度分散，不稳定。 2）在某种程度上阻碍了竞争。 3）小银行在国际竞争中与他国大银行竞争时无竞争优势。 1994年废除了该法案。在此之前，银行通过多种手段规避这一限制： 1）组建银行持股公司，一个公司持有多家银行的股份，是一个独立的法人，但在经营上把它当作分行经营。 如花旗公司控制的多家花旗银行。 2）设立有限服务银行：只作一部分银行业务，于是在法律上不是银行，“非银行银行”，可跨州吸收存款和 发放贷款。 3、市场退出监管 对有问题的银行，限期改正，若不行则强制其破产，不需要债权人或银行自己申请破产。 二）、营运过程中的监管 1、业务范围的监管：分业与混业管理与经营。 2、资本充足率要求： 资本的作用：从监管的角度看 1）防止银行破产。 2）缓解所有者的道德风险：无资本的银行会孤注一掷，而资本充足的银行一旦破产，会使所有者受很大损 育明教育官网 育明教育官网 育育明明教教育育官官网网 wwwwww..yyuummiinnggeedduu..ccoomm 北大、人大、中财、北外 、中传教授创办 集训营、一对一保分、视频、小班 北大、人大、中财、北外 、中传教授创办 集训营、一对一保分、视频、小班 北北大大、、人人大大、、中中财财、、北北外外 、、中中传传教教授授创创办办 集集