【安宁宁】ALPHA因子何处寻觅掘金海量技术指标浅析.pptx

;;技术分析理论;技术分析理论;技术分析理论;技术分析理论;技术分析理论;;单因子测试方法;单因子测试方法;因子IC(信息系数), 每个时点因子在各个股票的暴露值与各股票下个期回报的相关系数 因子IR(信息比) 因子样本期间的平均年化收益与年化平均标准差的比值 组合胜率 用于衡量Alpha 因子是否在多数时间内有效 因子换手 因子月度分档组合换手，高IC低换手最佳;单因子测试方法;;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;技术因子实证结果;综合推荐三大因子：;MID := (HIGH+LOW+CLOSE)/3; CR:SUM(MAX(0,HIGH-REF(MID,1)),26)/SUM(MAX(0,REF(MID,1)-L),26)*100;;PVT= SUM((CLOSE—REF (CLOSE, 1))/ REF (CLOSE,1)×VOL,20);Aroon：图莎尔?钱德（Tushar Chande)1995年创立，??过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数，帮助投资者预测证券价格趋势、强弱以及趋势的反转等。;Aroon：图莎尔?钱德（Tushar Chande)1995年创立，通过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数，帮助投资者预测证券价格趋势、强弱以及趋势的反转等。;技术因子实证结果;;总结;