分位数回归技术综述_陈建宝.pdf

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分位数回归技术综述_陈建宝

23 3 2008 3 Vol. 23 No . 3 Statistics Information Forum M ar . , 2008 分位数回归技术综述陈建宝, 丁军军 ( , 361005) : X = x Y X (Quantile Regression) X Y , X Y , , , , : OLS ; ; ; ; : O212; F222. 3 : A : 1007- 3116( 2008) 03- 0089- 08 X , 一引言 X Y X , X , X Y Y , , , (BLUE); , , , , OLS (MVUE) , 10 , , , , ( ) , X , Koenker M achado 1965~ 1975 1975~ 1985 ( OLS) , 13 , Koenker Bassett 1978 , : [ 1] ( Quantile Regression ) , : 2008- 01- 10; : 2008- 01- 28 : ( 07 D790 145) ; ( 2006 A9 10003) : ( 1965- ) , , , , , , : , , ; ( 1980- ) , , , , : 89 , - | , : , min Rp [ | y - |+i (1- ) | yi i {i: y } i { i: y } ; GDP i i - |] , : min (yi - ), GDP R i= 1 [ 2] (z ) = zI ( z) - ( 1- ) zI (z ) , [ 0, ) (- , 0) Chen 8 250 I () BM I ( , E ( Y | X = x) = x, ^ = 2 , BM I= / ) ,