第十一章 联立方程组模型 1精要.ppt

* 1989 16466.0 10556.5 6095.0 2033.0 1990 18319.5 11365.2 6444.0 2252.0 1991 21280.4 13145.9 7517.0 2830.0 1992 25863.7 15952.1 9636.0 3492.3 1993 34500.7 20182.1 14998.0 4499.7 1994 46690.7 26796.0 19260.6 5986.2 1995 58510.5 33635.0 23877.0 6690.5 1996 68330.4 40003.9 26867.2 7851.6 1997 74894.2 43579.4 28457.6 8724.8 1998 79003.3 46405.9 29545.9 9484.8 1999 82673.1 49722.7 30701.6 10388.3 2000 89340.9 54600.9 32499.8 11705.3 2001 98592.9 58927.4 37460.8 13029.3 2002 107897.6 62798.5 42304.9 13916.9 2003 121511.4 67442.5 51382.7 14764.0 * 2004 160956.6 87552.6 69168.4 22334.1 2005 187423.5 99357.5 77856.8 26398.8 2006 222712.5 113103.8 92954.1 30528.4 2007 266599.2 132232.9 110943.2 35900.4 2008 315974.6 153422.5 138325.3 41752.1 2009 348775.1 169274.8 164463.2 45690.2 2010 402816.5 194115.0 193603.9 53356.3 2011 465731.3 228561.3 225006.7 63616.1 * 根据ILS法，首先将结构型模型转变为简化型模型： 则结构型模型的系数与简化型模型系数的关系为： 1.恰好识别方程的ILS估计 * 用EViews软件对简化型模型进行估计，结果如下： * 由于模型是恰好识别的，则由结构型模型系数与简化型模型系数之间的关系，可以惟一地解出结构型模型系数的估计，从而得到结构型模型的估计为： * 2.过度识别方程的TSLS估计 考虑在宏观经济活动中，当期消费行为还要受到上一期消费的影响，当期的投资行为也要受到上一期投资的影响，因此，在上述模型里再引入 和 的滞后一期变量 和 。这时模型可以写为: * 用阶条件和秩条件对上述模型进行识别判断（过程略），结论是消费函数和投资函数均是过度识别的。需要用TSLS对方程组的参数进行估计。 * 首先，估计消费函数。进入EViews软件，确定时间范围；编辑输入数据。然后按路径：Qucik/Estimate的equation/Equation specification/Method/TSLS，进入估计方程对话框，将method按钮点开，这时会出现估计方法选择的下拉菜单，从中选“TSLS”，即 两阶段 最小二 乘法。 TSLS 对方程组的参数进行估计 * 当TSLS法选定后，便会出现 “Equation Specification” 对话框: * “Equation Specification”对话框有两个窗口: 第一个窗口写要估计的方程,如写： 第二个窗口写该方程组中所有的前定变量，EViews要求将截距项也看成前定变量。如写： 其中， 分别为 的滞后一期。然 后按“OK”，便显示 出估计结果 。 可以用同样的方法 对投资方程进行估 计。 * 最后得到该联立方程模型的估计式为： * 本章小节 1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的模型 2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量 3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型 * 5. 对联立方程的识别最直观的理解，是看能否从简化型模型参数估计值中合理求解出结构型模型参数的估计值。模型的恰好识别；过度识别；不可识别 6. 判断模型识别性的阶条件和秩条件 7. 联立方程模