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财务风险管理CH12.pptx

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财务风险管理CH12

Basel I, Basel II, and Solvency II;History of Bank Regulation;The Model used by Regulators (Figure 12.1, page 272);Pre-1988;1988: BIS Accord (page 259);Types of Capital (page 262);Risk-Weighted Capital;Credit Equivalent Amount;Add-on Factors (% of Principal) Table 12.2, page 261;The Math;G-30 Policy Recommendations (263);Netting (265);Netting Calculations;Netting Calculations continued;1996 Amendment (267);The Market Risk Capital;Basel II;New Capital Requirements;USA vs European Implementation;New Capital Requirements Standardized Approach, Table 12.4, page 270;New Capital Requirements IRB Approach for corporate, banks and sovereign exposures;Key Model (Gaussian Copula);Numerical Results for WCDR Table 12.5, page 273;Dependence of r on PD;Capital Requirements;Extension;Retail Exposures;Credit Risk Mitigants;Adjustments for Collateral;Guarantees;Operational Risk Capital;Supervisory Review Changes ;Market Discipline;Solvency II;Solvency II continued

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