2010年期货从业考试期货基础知识第八章金融期货试卷–中大网校.doc

2010年期货从业考试期货基础知识第八章金融期货试题 总分：76分 及格：0分 考试时间：120分 每题0.5分。在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求。 (1)沪深300指数中成分股名单（　　）调整一次。 (2)沪深300指数的基日是（　　）。 (3)中长期国债期货采取（　　）报价法。 (4)某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（　　）。 (5)香港恒生指数成分股由在香港上市的具有代表性的（　　）家公司的股票构成。 (6)芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100 000美元，假设其报价为96-21，意味着该合约价值为（　　）。 (7)可以通过股指期货套期保值回避的风险是（　　）。 (8)当股指期货价格高估时，交易者可以通过（　　），进行正向套利。 (9)道琼斯工业平均指数由（　　）家美国著名大工商公司股票组成。 (10)某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（　　）。 (11)如果一国利率提高，游资持有者就会将资金投向该国，该国外汇供给就会（　　）。 (12)（　　）组建国际货币市场分部，并于1972年正式推出外汇期货合约交易。 (13)沪深300指数选取了沪深两家证券交易所中（　　）作为样本。 (14)当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（　　）。 (15)在外汇风险中，最常见而又重要的是（　　）。 (16)利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心（　　）。 (17)世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯市交易所开发的（　　）。 (18)以下可作为芝加哥期货交易所2年国债期货交割的是（　　）。 (19)从世界范围看，外汇期货交易主要集中在（　　）。 (20)在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的最小变动价位是（　　）点。 (21)假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的p系数为（　　）。 (22)在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（　　）。 (23)标准#8226;普尔500指数的计算方法为（　　）。 (24)短期国债通常采用（　　）。 (25)某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（　　）。 (26)芝加哥商业交易所标准普尔500指数期货合约的乘数为（　　）。 (27)1981年，芝加哥商业交易所国际货币市场(IMM)推出3个月欧洲美元定期存款合约，它是美国首度采用（　　）的期货合约。 (28)沪深300股指数的基期指数定为（　　）。 (29)1975年，（　　）推出第一张利率期货合约——政府国民抵押协会抵押凭证。 (30)金融期货产生的顺序是（　　）。 (31)金融期货中（　　）更容易进行。 (32)1 000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（　　）美元。 (33)在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用（　　）来计算。 (34)假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（　　）。 (35)在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的交易单位是( )。 (36)拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，可采取（　　） 。 (37)芝加哥商业交易所的E—miniSamp;P 500期货合约的乘数为（　　）。 (38)当股指期货价格低估时，交易者可通过（　　）进行反向套利。 (39)期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（　　）。 每题0.5分。在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求。 (1)股票期货的优点是（　　）。 (2)假设面值为1 000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（　　）。 (3)期现套利在（　　）情况下可以实施。 (4)外汇汇率的标价方法有（　　）。 (5)以下CME 10年国债期货不能进行交割的是( )。 (6)无套利区间的上下界幅宽主要是由（　　）所决定的。 (7)在计算买卖期货合约数的公式中，当（　　）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 (8)以下采用实物交割