商业银行贷款理论定价与实际操作的差异.pdfVIP

2010 年第29 期 经济研究导刊 No．29 ，2010 总第103 期 ECONOMIC RESEARCH GUIDE Serial No．103 商业银行贷款理论定价与实际操作的差异 1 2 刘 颖 ，张爱荣 （1.广东商学院，广州 510320；2.黑龙江科技学院，哈尔滨 150000） 摘 要：贷款不仅是商业银行的核心业务，也是其最主要的盈利资产，是商业银行实现利润最大化目标的主要 手段。贷款定价方式与策略会影响银行的盈利水平和市场竞争力，因此，制定正确的贷款价格对于银行来说至关重 要。从2004 年央行宣布放开企业贷款上限,就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是，由于资金 供求矛盾、风险考核、竞争环境等因素影响，导致商业银行的理论定价与操作实践出现明显背离。通过对我国商业银 行贷款理论定价与实际操作的差异进行研究以及分析我国贷款定价的现状和难点，对目前存在的商业银行缺乏自 主定价能力等问题提出改进性建议。 关键词：商业银行；贷款定价；理论 中图分类号：F832.4 文献标志码：A 文章编号：1673－291X （2010）29－0089－02 该模式属于“市场导向型”的定价模式，基准利率为市场 一、完善商业银行贷款定价的意义 利率，既反映了银行资金成本和管理成本的平均水平，又反映 信贷业务是商业银行收入最主要的来源，而贷款业务在 了市场的竞争状况，容易为借贷双方所接受。 信贷业务中又占比在80%左右。因此，贷款定价的合理与否， 3.客户盈利性分析模式 不仅影响银行的收益水平，更会影响银行的资产质量、客户结 贷款利率= （银行的目标利润+为该客户提供所有服务的 构和市场竞争力。具备良好的贷款定价能力的银行，不仅能获 总成本-为客户提供所有服务中除贷款利息以外的其他收 得丰厚的利润，而且能在激烈的银行业竞争中抢占先机。我国 入）/贷款额 的存贷款利率一直由中央银行统一制定并颁布实施，严格的 这种模式体现了从银行与客户的全部业务往来关系中寻 利率管制导致了商业银行产品定价能力不足。随着我国加入 找最优的贷款价格，实现了差别定价的个性化经营方式。 WTO ，金融市场上的不确定因素急剧增加，商业银行的经营 （二）我国商业银行贷款定价述评 管理面临严峻的考验。所以，研究我国商业银行的贷款定价问 至2004 年，人民银行已连续3 次调高商业银行对企业贷 题，完善贷款定价模型，不仅是适应利率市场化改革的要求， 款利率的上浮幅度，商业银行对企业贷款利率最多可在法定 更是商业银行在竞争中生存和发展的需要，对增强竞争力、防 贷款利率的基础上上浮70% ，但对于贷款利率的下浮空间仍 范信贷风险、提高盈利能力具有重要意义。 控制在 10%的最大限度以内。现阶段，我国商业银行主要采 用的定价方式是由中国人民银行规定不同期限、不同主体的 二、我国商业银行贷款定价现状分析 贷款基准利率，各商业银行在此基准利率的基础上，根据自身 的资金成本、贷款风险、效益状况等因素，在中国人民银行规 （一）国外商业银行贷款定价方法 定的贷款利率浮动区间内自主确定贷款价格。 1.成本加成定价模式 随着我国利率市场化进程步伐加快，出现了理论与实际 贷款利率= 贷款的