回归分析中DW检验探讨.pdfVIP

　　　　　　　　　　　　　　　　　数理统计与管理　　　　　　20 卷　3 期　2001 年 46 ( ) 　　文章编号: 1002—1566 2001 02—0046—03 回归分析中 检验探讨 D W 徐公伟 (安徽宿州师专数学系, 安庆　234000) 摘　要: 本文以我国的经济实例对 检验进行探讨, 认为 提出的近似计算方法优于游 D W D urbin 程检验, 可以用来预测。 关键词: . 检验; 序列自相关; 游程检验; 持久收入假说 D W 中图分类号: O 212. 1 文献标识码:A 一、引言 - 于 1951 年提出的 . 检验是以普通最小二乘法回归并对回归余项的 D u rb in W atson D W 线性独立性假设进行的检验, 即序列的自相关检验。其优点在于能直接根据估计的残差计算, 简便快捷。但也存在一大缺点, 即存在一个没有任何结论的区域。一旦 检验值落在里边, 就 d 无法判断是否有序列相关存在。 设回归方程 = + + , 回归余项序列的自相关系数为 , 检验假设 ∶= 0。计 YT 0 1X T U T H 0 n ∑(ei- ei- 1 ) 2 算回归余项的 . 值即统计量 , = i= 2 , 根据显著性水平 、样本数据的个数 和 D W d d n n 2 ei ∑ i= 1 自变量的个数 查找由 - 建立的 . 表, 得到下限值 和上限值 , 当 k D u rb in W atson D W dL dU dL ≤ ≤ 或 4- ≤ ≤4- 时, 回归余项有无序列相关无法判定。人们只能求助于其他的 d dU dU d dL ① 检验或增加资料选择其他的样本。针对这种情况,D u rb in 于 1971 年提出了近似解法 , 并假定 了一个例子说明其应用。但笔者认为仍存在不足之处: 第一、 检验值落入无法判断区域内的 d 情况是少见的,D u rb in 给出的