信用担保机构与协作银行合作的博弈分析.docVIP

信用担保机构与协作银行合作的博弈分析 　　 摘要: 利用博弈方法研究信用担保机构与协作银行合作的条件。在合作的前提下,通过建立数学模型研究了担保贷款规模和责任分担比例等问题。研究表明,当担保费率和代偿率充分接近、贷款利率和代偿率充分接近时,担保规模会充分大。 　　 Abstract: The paper studies the conditions on which associated bank is ready to collaborate with credit guaranty institution applying to game theory. On a basis of those,mathematical models which figures out the fund scale of credit guaranty and the proportion of responsibility of guaranty is to be established. 　　 关键词: 协作银行;信用担保机构;博弈;数学模型 　　 Key words: associated bank;credit guaranty institution;game theory;mathematical models 　　 中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2009)10-0153-03 　　 　　0引言 　　 　　信用担保体系功能的有效发挥,在很大程度上取决于信用担保机构和协作银行的合作关系,只有两者合作良好,才能使信用担保机构的担保资金真正起到杠杆的作用,从而有利于中小企业的融资,促进中小企业的发展。 　　在市场经济的条件下,信用担保机构与协作银行的合作,主要取决于双方者的意愿和实力。信用担保机构作为国家支持中小企业的专门机构,其与银行合作的意愿是不容置疑的,而其实力则是协作银行考虑是否合作的主要因素。从协作银行方面来讲,目前其自身实力应不成问题,关键则是其是否有合作的意愿,而这主要取决于与信用担保机构的合作是否能够达到其预定的目的。 　　协作银行与信用担保机构合作的目的有两方面:一方面是在贷款本金不发生损失的情况下,增加利息收入;另一方面是有利于发现具有发展潜质的中小企业,培育新客户。 　　 　　1信用担保机构与协作银行的合作条件 　　 　　从银行的角度来说,假设协作银行与信用担保机构的合作底线是贷款本金的收回,也就是当中小企业的贷款不能按期收回时,协作银行能够从信用担保机构中获得相应于担保贷款的资金数额,在这种情况下,协作银行才会有与信用担保机构合作的意愿。因此,协作银行必须判断信用担保机构是否有意愿和有能力进行代偿,如果协作银行判断信用担保机构不能进行代偿,则会给协作银行带来损失,协作银行就没有积极性进行合作,如果协作银行机构判断信用担保机构会进行代偿,认为贷款给中小企业没有什么风险,就会积极参与合作。 　　从信用担保机构方面来讲,作为一个政策性的扶持中小企业的机构,如果有能力进行代偿,就会进行代偿,并不存在主观违约的情况,亦即当其有能力时而不会想进行代偿;而只有当其发生资不抵债没有能力时,才有可能违约,所以协作银行相信信用担保机构只有可能发生客观违约。 　　假设条件: 　　①担保周期统一确定为一年; 　　②信用担保机构的资本金均表现为货币且都存入银行,并取得统一的银行利率; 　　③贷款利息直接从贷款中一次性扣除; 　　④担保基金发生代偿即作为支出; 　　 　　2最大担保规模与担保比例 　　 　　信用担保机构与协作银行都有意愿和实力开展合作的情况下,它们以什么方式进行合作,即担保规模的大小、责任分担比例和担保倍数如何确定,才可以达到双赢的结果呢?这是一个值得研究的问题。 　　为了研究这一问题,我们假设:信用担保机构作为扶持中小企业的政策性机构,希望在控制风险的情况下,即信用担保机构的净利润为零的情况下,使得中小企业的贷款需求得到最大化的满足,而协作银行的合作目标则是希望不亏损。在这两个假设的条件下,我们来构建确定两者合作的担保规模、责任分担比例和担保倍数的数学模型。 　　2.1 建立信用担保机构与协作银行合作的担保贷款规模D和担保比例I的数学模型 　　假设条件: 　　①担保周期统一确定为一年; 　　②信用担保机构的资本金K均表现为货币且都存入银行,并取得统一的银行利率; 　　③协作银行贷款利息的直接从贷款中一次性扣除; 　　④信用担保机构只对贷款本金进行担保; 　　 　　由式(11)可以看出,当担保费率和代偿率充分接近、贷款利率和代偿率充分接近时,则合作担保规模会充分大。 　　 　　参考文献: 　　[1]谭中明:《中小