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[Table_Summary]市场趋于平稳,期指贴水加深.PDF
[Table_Summary]
市场趋于平稳，期指贴水加深
指数期货基差跟踪报告 金融工程定期报告
方正证券研究所证券研究报告
2017.04.12
[TABLE_ANALYSISINFO]
金融工程首席分析师： 高子剑
执业证书编号： S1220514090003 投资要点
TEL ： 021
E-mail ： gaozijian@ 本周市场回顾：
本周（上周三至本周三）市场分化，中证 500 表现较强，
[Table_Auhor] 上证50 表现稍弱，其中沪深300 上涨0.16%，中证500 上
涨0.56%，上证50 下跌0.23%。
沪深300 指数期货基差跟踪：
截至4 月12 日，IF1704贴水13.44 点，IF1705贴水35.84
点，IF1706贴水60.24 点，IF1709贴水126.24 点。4 月和
9 月合约无明显套利机会。5 月和6 月合约的套利收益分别
达到了2.25%和2.40%。
中证500 指数期货基差跟踪：
截至4 月12 日收盘，IC1704贴水20.68 点，IC1705贴水
73.08 点，IC1706贴水120.08 点，IC1709贴水225.28 点。
4 月合约临近交割，已无套利机会。5 月，6 月和9 月合约
的套利收益分别达到了2.77%、3.10%和1.64%。
上证50 指数期货基差跟踪：
截至4 月12 日收盘，IH1704贴水9.26 点，IH1705贴水17.46
点，IH1706贴水26.26 点，IH1709贴水72.86 点。4 月，6
月和9 月合约已无明显套利机会；5 月合约的套利收益达到
了0.90%。
合约 IF1704 IF1705 IF1706 IF1709
理论基差 2.25 4.89 1.30 -23.68
实际基差 -13.44 -35.84 -60.24 -126.24
合约 IC1704 IC1705
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