东海中证社会发展安全产业主题指数型证.PDF

东海中证社会发展安全产业主题指数型证 券投资基金2017 年第1 季度报告 2017 年3 月31 日 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年4 月21 日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4 月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海社会安全 交易代码 001899 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年11 月23 日 报告期末基金份额总额 105,924,658.38 份 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指 数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日 投资目标 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪 误差控制在4%以内。 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 投资策略 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并 可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工 具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人 业绩比较基准 民币税后活期存款利率×5％ 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收 风险收益特征 益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基