《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》发布说明2017.docVIP

《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》发布说明2017.01.25 股票质押式回购初始交易申报消息中增加要素。 删除货币基金申赎汇总行情的数据广播类型说明，此为文档调整，不涉及实现变动。 补充大宗盘后固定价格申报的数据广播类型说明，此为文档调整，不涉及实现变动。 服务电话：021-4009003600 通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：/ ? 新交易系统专区 目录1 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 4 2 股票质押回购业务消息规范 8 2.1 股票质押回购STEP消息流程图 8 2.2 申报消息 8 2.2.1 初始交易申报 11 2.2.2 补充质押申报 12 2.2.3 购回交易和终止购回申报 14 2.2.4 部分解除质押和违约处置申请申报 15 2.3 申报撤单消息 16 2.4 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 16 2.5 申报撤单失败响应消息 17 3 过户数据接口bghXXXXX.dbf 18 4 后记 22 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。 通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。 请求业务类型编号（reqid），交易所据此处理不同的业务请求，取值为： SPN 初始交易Stock Pledge New SPS 补充质押Stock Pledge Supplement SPR 购回交易Stock Pledge Retrun SPT 终止购回Stock Pledge sTop SPD 部分解除质押Stock Pledge Dismiss SPB 违约处置申请Stock Pledge Breach 数据广播类型（bcasttype），取值为： 01：跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申赎业务（execreport） 02：大宗交易执行报告（execreport）03：大宗交易意向申报行情pubdata） 04 转融通出借人实时申报及成交汇总行情广播（pubdata） 05 约定申报转融通执行报告（execreport） 06 非约定申报转融通执行报告（execreport） 07 转发的转融通约定申报（execreport） 08 转发的转融通非约定申报（execreport） 09 转发的转融通约定申报撤单（execreport） 10?转发的转融通非约定申报撤单（execreport） 12货币基金执行报告（execreport） 13 LOF执行报告（execreport）execreport） 16黄金ETF实物申赎执行报告（execreport） 17国债预发行价格招标执行报告（execreport） 18 国债预发行利率招标执行报告（execreport） 业务类型与执行报告数据广播类型及产品集关系表： 业务名称 业务类型（reqid） 执行报告 广播类型 （bcasttype） 公共数据 广播类型 （bcasttype） 产品集编号 （setid） 供参考以具体数据为准 跨境ETF申赎/黄金ETF现金申赎/交易型货币市场基金申赎 EEC 跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申购 EER 跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金赎回 01 N/A 102 黄金ETF实物申赎 GEC 黄金ETF实物申购 GER 黄金ETF实物赎回 注：无订单申报，用于BGH中。 16 N/A 102 大宗业务 BII 大宗意向 BPT 大宗交易 FPE 大宗固定价格交易 02 14 03 N/A 101 101 报价回购 QBD 报价入库 QBW 报价出库 QNE 报价回购 QCA 报价回购提前购回 N/A N/A 100 约定购回 RNE 初始交易 RNR 购回交易 N/A N/A 100 转融通 ZII 转融通非指定对手方 ZPT 转融通指定对手方 05,07,09 06,08,10 04 104 货币市场基金申赎（即：货币市场基金场内实时申赎） OFC货币市场基金申购申报 OFR 货币市场基金赎回申报 12 N/A 105 股票质押回购 SPN 初始交易 SPS 补充质押 SPR 购回交易 SPT 终止购回 SPD 部分解除质押 SPB 违约处置申请 N/A N/A 100 国债预发行 BIY 国债预发行利率（收益率）招标申报 BIP 国债预发行价格招标申报 17 18 N/A 106 上证LOF LFS