2016 金融风险管理2--金融风险的识别 调整后.ppt

山东财经大学 金融风险管理 * * 2. 问卷调查法的优点：节省人力、物力和时间，有助于降低风险管理成本，而且同样可获得大量信息。 问卷调查法的缺点： 要求调查表的制定者具有很强的认识、发现风险的能 力，能把握调查重点； 问卷调查表所存在的微小漏洞都可能导致调查资料和信息的不可靠性； 结果的真实性还受被调查者的知识、素养、态度、责 任心等方面影响。 * * 三、组织结构图示法（Organization Diagramming Method） 1.组织结构图示法的含义 组织结构图示法是用图形来描绘经济主体的组织结构，并据此辨识金融风险的方法。 组织结构图是用文本框和连接线来表示一个组织内部各个部门之间的权责关系。 组织结构图的诞生被认为是西方工业社会从自然的人治向企业化管理转变的一个重要标志。经此转变，组织能力逐渐成为企业生存竞争的先决条件。 2.常见的组织结构形式 包括：直线制、职能制、直线职能制、事业部制、矩阵制等 直线制结构特点：管理权力高度集中，各级主管对所辖属的一切问题负责。决策迅速，指挥灵活；要求最高主管通晓多种专业知识。适用于规模较小、任务单一、人员较少的组织。 职能制结构特点：在组织中设置若干职能专门化的机构，这些职能机构在自己的职责范围内，都有权向下发布命令和指示。优点是能够充分发挥职能部门的专业管理作用，缺陷是多头领导，违背了统一指挥原则。 直线职能制结构：一种普遍适用的组织形式，综合直线制和职能制两种类型特点，从而既保持了直线制集中统一的优点，又具有职能分工专业化长处。 厂长 职能科室 职能科室 车间 车间 车间 职能小组 职能小组 班组 班组 班组 事业部制结构特点：组织按地区或产品来划分部门，各事业部独立核算，自负盈亏，适应性和稳定性较强，有利于调动各事业部的积极性。缺点是资源重复配置，事业部间协作差。主要适用于产品多样化和地区分散的组织。 总裁 产品事业部1 财务 产品事业部2 研发 职能部门 职能部门 工厂 工厂 工厂 财务 研发 工厂 工厂 工厂 矩阵型结构：是一种把按职能划分的部门同按产品、服务或项目划分的部门结合起来的组织形式。在这种组织中，每个成员既接受垂直部门的领导，又要在执行任务时接受项目负责人的指挥。利于加强职能部门间的协作，但双重职权易引发冲突。 总经理 营销 研发 生产 财务 A项目组 B项目组 C项目组 * * 3. 组织结构图示法风险识别的主要步骤： (1)对经济主体整体及其各个组成部分进行识别与分析； (2) 绘制经济主体的组织结构图； (3) 对组织结构图进行解释与剖析； (4) 通过组织结构图识别金融风险： 通过运用组织结构图示法，风险管理部门可以分析、判断经济主体组织结构的设置是否合理，能否适应经济环境的变化，能否提高经营效率，进而识别出由于组织结构设置的不足而导致的潜在风险，尤其是操作风险。 * 4课时 金融风险管理 山东财经大学 金融学院 * * 第二章 金融风险的识别 §1 金融风险识别的概念和原则 §2 金融风险识别的基本内容 §3 金融风险识别的基本方法 * * §1 金融风险识别的概念和原则 一、金融风险识别的概念 二、金融风险识别的作用 三、金融风险识别的原则 §1 金融风险识别的概念和原则 一、金融风险识别的概念 金融风险识别是金融风险度量的前提和基础。风险识别后才能准确把握风险的类型和风险源，进而采取准确可靠的风险度量方法，为进一步有效实施风险管理措施打好基础。 金融风险识别是指通过运用相关的知识、技术和方法，对处于经济活动中的经济主体所面临的金融风险的类型、风险头寸、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面的识别、判断和分析，从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程。 山东财经大学 金融风险管理 * 金融风险识别的根本任务是在于识别金融风险的类型和风险源，即导致金融风险的根源和驱动因素。 金融风险辨别是一项连续、复杂的系统工程： 复杂性：局部到整体的各个层面都面临着不同的风险，不同层次上的风险又纵横交错、异常复杂。 普遍性：不仅是管理部门的任务，还需要几乎所有部门的参与。 动态变化性：经济主体的运作环境时刻都在变化，导致金融风险的各类驱动因素也随之变化。不间断、实时的动态过程 * * 二、金融风险识别的作用 确定金融风险的类型和受险头寸，使风险管理有的放矢。 确定金融风险的诱因哪些是系统性的、非系统性的，哪些能避免，哪些需要转移或对冲等。 对各类金融风险的性质、状况、严重程度等做出初步估计，以确定下一步处理各类金融风险的顺序、路径和方式。 * * 三、金融风险识别的原则 1.实时性原则 经济主体的财