第一章计量经济学概论.ppt

高级计量经济学 朱慧明 http// 课程要求与考试安排 李子奈 计量经济学 第一章 绪论 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 第五章 宏观计量经济模型 第六章 时间序列计量经济学模型 计量经济学习题集 潘文卿，李子奈，高吉丽，2005年03月高等教育出版社 计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例（第二版）高铁梅 ，2009，清华大学出版社 第一部分 经典计量经济模型 第一章 计量经济学概论 第二章 单方程计量经济模型 第三章 扩展的单方程计量经济模型 第一章 计量经济学概论 第一节 计量经济学 第二节 建立计量经济模型的步骤与要点 第三节 计量经济模型的应用 第一节 计量经济学 计量经济学是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希(R.Frish)将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。 英文”Econometrics”最早是由R.Frish于1926年模仿 “Biometrics” (生物计量学）提出来的，标志着计量经济学的诞生。 官方学术刊物：Econometrica（1933年） 世界计量经济学会（Econometric Society）于1930年12月29日成立，实际上相当于世界经济学会，也是全球规模最大、水平最高的经济学会。除了每5年召开一次世界大会外，还在各个地区召开经常性的学术会议。? The Econometric Society is an international society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics. The main activities of the Society are: 1. Publication of the journals Econometrica, Quantitative Economics, and Theoretical Economics. 2. Publication of a research Monograph Series. 3. Organization of scientific meetings in six regions Welcome to the Econometric Society Website / 国内的计量经济学会？ 数量经济学会 中国社会科学院数量经济研究所 计量经济学的地位？ 计量经济模型类型 [1] 回归模型（线性、非线性） [2] 时间序列模型 [3] 面板数据模型、空间面板数据模型 第二节 建立计量经济模型的步骤与要点 （一）理论模型的设计 根据研究目的，利用经济行为理论和样本数据所显示的变量之间的关系，设定描述这些变量的数学表达式，即理论模型。例如，生产函数 就是一个理论模型。 理论模型的设计主要包括三方面的工作：选择变量、确定变量之间的数学关系、估计模型参数 （二） 样本数据的收集 [1] 常用的样本数据：时间序列数据、截面数 据、虚拟变量数据。 [2] 样本数据的质量：可靠性、完整性、可比性（数据口径问题）和一致性（总体与样本的一致性）。 （三） 模型的参数估计 （四）模型的检验 [1] 经济意义的检验：主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先约定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、取值大小、变量之间的相互关系，据此判断模型的合理性。 例如 煤炭产量= -108.5427+0.00067×固定资产原值+0.01527 ×职工人数-0.00681 ×电力消耗量+0.00256 ×木材消耗量 该模型合理否？ Ln（煤炭产量）=2.69+1.85Ln（固定资产原值）+0.51Ln（职工人数） 对数线性模型 [2] 统计检验 [3] 计量经济学检验：主要检验准则包括模型随机误差的序列相关性、异方差，以及解释变量的多重共线性性问题。 [4] 模型预测检验：确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，方法包括：利用扩大后的样本中新估计模型参数；将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，比较预测值与实际观测之之间的差异是否显著。 （五）计量经济模型成功的要素 理论、方法、数据 （六）目的 [1] 结构分析 [2] 经济预测 [3] 政策评价 [4] 经济理论检验 （七）计量